PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с WCEO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, ESIX returned 14.39%/yr vs 14.56%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIX показывает доходность 10.83%, а WCEO немного выше – 11.34%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
-0.81%
1 месяц
2.32%
С начала года
11.34%
6 месяцев
12.19%
1 год
29.95%
3 года*
14.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и WCEO

2026 (YTD)202520242023
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%14.73%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		11.34%9.77%8.28%11.35%

Correlation

The correlation between ESIX and WCEO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.94

The correlation between ESIX and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и WCEO

Секторы
ESIX
WCEO

Промышленность

17.2%
13.0%

Финансовые услуги

17.0%
15.8%

Технологии

16.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.4%
15.2%

Здравоохранение

10.8%
11.8%

Недвижимость

6.9%
6.2%

Энергетика

6.7%
6.9%

Сырьевые материалы

4.4%
5.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Промышленность

ESIX
17.2%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
WCEO
15.8%

Технологии

ESIX
16.6%
WCEO
15.8%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
WCEO
15.2%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
WCEO
11.8%

Недвижимость

ESIX
6.9%
WCEO
6.2%

Энергетика

ESIX
6.7%
WCEO
6.9%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
WCEO
5.1%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
WCEO
3.5%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
WCEO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

ESIX vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.98

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.92

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.33

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

13.47

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа WCEO равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и WCEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXWCEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.98

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок ESIX и WCEO

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и WCEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-25.88%

-1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-6.96%

-3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

-25.88%

-1.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.81%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-5.52%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.23%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и WCEO

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Hypatia Women CEO ETF (WCEO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что ESIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.34%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.22%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

15.22%

+2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

18.13%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

18.13%

+3.40%

Сравнение комиссий ESIX и WCEO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и WCEO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности WCEO в 0.58%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.58%0.64%0.88%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and WCEO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESIX has higher volatility (4.19%) compared to WCEO (3.34%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs WCEO's -25.88%.

On 3-year performance, WCEO leads with 14.56% vs 14.39% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, WCEO has performed better with a 14.56% return vs 14.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.58% for WCEO.

They also come from different issuers: State Street and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.85% for WCEO.

WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор