PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с WCEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с WCEO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while WCEO is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и WCEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WCEO

1 день
0.82%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.94%
6 месяцев
12.04%
1 год
28.53%
3 года*
15.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и WCEO

2026 (YTD)202520242023
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%14.89%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		13.94%9.77%8.28%10.51%

Correlation

The correlation between ESIX and WCEO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г.

0.93

The correlation between ESIX and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и WCEO

Секторы
ESIX
WCEO

Промышленность

17.2%
13.0%

Финансовые услуги

17.0%
16.1%

Технологии

16.6%
18.3%

Потребительский циклический сектор

12.4%
14.5%

Здравоохранение

10.8%
10.6%

Недвижимость

6.9%
6.0%

Энергетика

6.7%
6.8%

Сырьевые материалы

4.4%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.5%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
WCEO
13.0%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
WCEO
16.1%

Технологии

ESIX
16.6%
WCEO
18.3%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
WCEO
14.5%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
WCEO
10.6%

Недвижимость

ESIX
6.9%
WCEO
6.0%

Энергетика

ESIX
6.7%
WCEO
6.8%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
WCEO
5.2%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
WCEO
3.0%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
WCEO
4.5%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
WCEO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Hypatia Women CEO ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с FNDCESIX с VAMO
Часто сравнивают с WCEO:
WCEO с VOOWCEO с SPYWCEO с IWMWCEO с XMLVWCEO с ALTYWCEO с DFMCWCEO с DES

Доходность на риск

ESIX vs. WCEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

WCEO
Ранг доходности на риск WCEO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WCEO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCEO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCEO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCEO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCEO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c WCEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIXWCEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.80

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.12

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.82

—

ESIX vs. WCEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIX и WCEO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXWCEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-25.88%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-5.43%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и WCEO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXWCEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.44%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.21%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.07%

—

Сравнение комиссий ESIX и WCEO

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и WCEO

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности WCEO в 0.56%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.05%1.64%1.65%1.69%1.54%
WCEO
Hypatia Women CEO ETF		0.56%0.64%0.88%0.93%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and WCEO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.

ESIX has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.56% for WCEO.

They also come from different issuers: State Street and Hypatia Capital. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.85% for WCEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и WCEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор