Сравнение ESIX с RB
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно выше, чем у RB с доходностью 6.76%.
ESIX
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 10.83%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 7.94% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.76% | 10.58% |
Correlation
The correlation between ESIX and RB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. RB — Ранг доходности на риск
ESIX
RB
Сравнение ESIX c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 3.15 | -2.91 |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и RB
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки RB в -1.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и RB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -1.70% | -25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.47% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -0.41% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 6.21% | +11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 6.21% | +15.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.53% | 6.21% | +15.32% |
Сравнение комиссий ESIX и RB
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и RB
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности RB в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.45% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.00% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and RB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.45% for ESIX.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор