Сравнение ESIX с RB
ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and RB (ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF) are both exchange-traded funds - ESIX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 ESG Index, while RB is a Defined Outcome fund tracking the Russell 2000. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.58%/yr for RB.
Доходность
Сравнение доходности ESIX и RB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.02%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIX и RB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 10.83% | 9.47% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 7.90% | 10.85% |
Correlation
The correlation between ESIX and RB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between ESIX and RB has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIX vs. RB — Ранг доходности на риск
ESIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RB
Сравнение ESIX c RB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF (RB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIX | RB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 28.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIX и RB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.09% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.54% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.44% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и RB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIX | RB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 6.46% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 6.46% | — |
Сравнение комиссий ESIX и RB
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и RB
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности RB в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.05% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Daily Buffer ETF | 2.27% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIX and RB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for RB.
RB has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 1.05% for ESIX.
ESIX is categorized as Small Cap Blend Equities, while RB is Defined Outcome. ESIX tracks S&P SmallCap 600 ESG Index, while RB tracks Russell 2000. They also come from different issuers: State Street and ProShares. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.58% for RB.
Подберите оптимальное распределение для ESIX и RB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор