Сравнение ESIX с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
ESIX и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIX и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.84% | 1.83% | 9.66% | 17.51% | -14.62% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 5.41% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.04% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 5.41%.
ESIX
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.40%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 9.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 24.56%
- 3 года*
- 12.26%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и OVS
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
ESIX vs. OVS — Ранг доходности на риск
ESIX
OVS
Сравнение ESIX c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.99 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.51 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.55 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 6.41 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.99 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и OVS составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и OVS
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности OVS в 6.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.58% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.28% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и OVS
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -45.09% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -15.95% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -4.76% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.78% | -11.62% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 3.86% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и OVS
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.14%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 6.98% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.81% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 24.98% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.65% | 23.35% | -1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 27.71% | -6.06% |