Сравнение ESIX с FESM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).
ESIX и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 ESG Index. Фонд был запущен 10 янв. 2022 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIX и FESM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIX и FESM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.16% | 1.83% | 9.66% | 12.54% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.82% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.
ESIX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FESM
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- 29.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIX и FESM
ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.
Доходность на риск
ESIX vs. FESM — Ранг доходности на риск
ESIX
FESM
Сравнение ESIX c FESM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIX | FESM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.87 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.24 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 2.19 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.37 | 8.40 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.30 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.96 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между ESIX и FESM составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIX и FESM
Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности FESM в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ESIX SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF | 1.59% | 1.64% | 1.65% | 1.69% | 1.54% |
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIX и FESM
Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и FESM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.56% | -26.93% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.82% | -13.54% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -7.23% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -5.04% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.53% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIX и FESM
Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 6.12%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIX | FESM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 7.40% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 14.26% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.53% | 22.98% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.49% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 21.49% | +0.17% |