PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIX с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIX с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESIX (SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. ESIX is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, ESIX returned 22.21% vs 46.73% for FESM. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIX charges 0.12%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности ESIX и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIX показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

ESIX

1 день
-1.16%
1 месяц
-0.56%
С начала года
10.83%
6 месяцев
9.86%
1 год
22.21%
3 года*
14.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIX и FESM

2026 (YTD)202520242023
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		10.83%1.83%9.66%12.54%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between ESIX and FESM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between ESIX and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESIX и FESM

Секторы
ESIX
FESM

Промышленность

17.2%
19.1%

Финансовые услуги

17.0%
14.8%

Технологии

16.6%
21.6%

Потребительский циклический сектор

12.4%
7.4%

Здравоохранение

10.8%
15.7%

Недвижимость

6.9%
4.2%

Энергетика

6.7%
7.2%

Сырьевые материалы

4.4%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.0%

Промышленность

ESIX
17.2%
FESM
19.1%

Финансовые услуги

ESIX
17.0%
FESM
14.8%

Технологии

ESIX
16.6%
FESM
21.6%

Потребительский циклический сектор

ESIX
12.4%
FESM
7.4%

Здравоохранение

ESIX
10.8%
FESM
15.7%

Недвижимость

ESIX
6.9%
FESM
4.2%

Энергетика

ESIX
6.7%
FESM
7.2%

Сырьевые материалы

ESIX
4.4%
FESM
3.5%

Потребительский защитный сектор

ESIX
3.0%
FESM
1.4%

Коммуникационные услуги

ESIX
2.9%
FESM
3.1%

Коммунальные услуги

ESIX
2.0%
FESM
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с ESIX:
ESIX с XJRESIX с VBRESIX с IWMESIX с FYXESIX с FDMESIX с DGRSESIX с FNDC
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG

Доходность на риск

ESIX vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIX
Ранг доходности на риск ESIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIX c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIXFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.48

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.34

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

4.61

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

16.60

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIX vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIX и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIXFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.48

-1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.29

-1.05

Просадки

Сравнение просадок ESIX и FESM

Максимальная просадка ESIX за все время составила -27.56%, примерно равная максимальной просадке FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIX и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIXFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.56%

-26.93%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.18%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.59%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-4.79%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.82%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIX и FESM

Текущая волатильность для SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF (ESIX) составляет 4.19%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что ESIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIXFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.64%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

13.32%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

18.98%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

21.26%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.53%

21.26%

+0.27%

Сравнение комиссий ESIX и FESM

ESIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIX и FESM

Дивидендная доходность ESIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM2025202420232022
ESIX
SPDR S&P SmallCap 600 ESG ETF		1.45%1.64%1.65%1.69%1.54%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIX and FESM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to ESIX (4.19%). In terms of maximum drawdown, ESIX dropped -27.56% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 22.21% for ESIX. On fees, ESIX is cheaper at 0.12% per year. On volatility, ESIX has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 22.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESIX is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

ESIX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for ESIX and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIX и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор