Сравнение ESIS.L с GOOGL
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 5 years, ESIS.L returned 0.80%/yr vs 26.94%/yr for GOOGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 19.01%.
ESIS.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- -0.37%
- 5 лет*
- 0.80%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- 1 год
- 123.69%
- 3 года*
- 39.55%
- 5 лет*
- 26.94%
- 10 лет*
- 27.19%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | -2.90% | 12.15% | -6.75% | -1.03% | -2.95% | 12.22% | 2.78% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 19.01% | 54.17% | 38.38% | 50.41% | -31.85% | 66.86% | -1.07% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and GOOGL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ESIS.L
GOOGL
Сравнение ESIS.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIS.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.70 | -0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | 7.04 | -7.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.43 | 24.49 | -24.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIS.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 4.37 | -4.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.89 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.74 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и GOOGL
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.71% | -52.64% | +34.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.78% | -17.68% | +3.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -33.18% | +19.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.71% | -36.22% | +18.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.86% | -7.68% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.44% | -9.92% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 5.07% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и GOOGL
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 4.54%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.52% | -3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 19.59% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 28.44% | -14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 30.41% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.67% | 29.19% | -16.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и GOOGL
ESIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.23% | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and GOOGL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор