Сравнение ESIS.L с GOOGL
ESIS.L (iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc)) is Consumer Staples Equities fund tracking the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR, while GOOGL (Alphabet Inc. Class A) is a stock. Over the past 5 years, ESIS.L returned 2.06%/yr vs 23.53%/yr for GOOGL. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESIS.L и GOOGL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIS.L торгуется в GBP, в то время как GOOGL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GOOGL были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIS.L показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у GOOGL с доходностью 13.36%.
ESIS.L
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 5.81%
- С начала года
- 5.39%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
GOOGL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 6.74%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 92.76%
- 3 года*
- 40.86%
- 5 лет*
- 23.53%
- 10 лет*
- 24.88%
Сравнение доходности по годам ESIS.L и GOOGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 5.39% | 12.08% | -6.68% | -1.05% | -2.95% | 12.22% | -10.82% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 11.09% | 54.17% | 38.38% | 50.41% | -31.85% | 66.86% | -4.54% |
Correlation
The correlation between ESIS.L and GOOGL is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.06 |
The correlation between ESIS.L and GOOGL shifts across timeframes, from -0.05 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIS.L vs. GOOGL — Ранг доходности на риск
ESIS.L
GOOGL
Сравнение ESIS.L c GOOGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) и Alphabet Inc. Class A (GOOGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIS.L | GOOGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.54 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.27 | -4.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.31 | 15.39 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIS.L и GOOGL
Максимальная просадка ESIS.L за все время составила -19.68%, что меньше максимальной просадки GOOGL в -52.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIS.L и GOOGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIS.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.68% | -52.64% | +32.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.80% | -17.68% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.88% | -33.18% | +15.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.88% | -36.22% | +18.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -12.07% | +6.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -9.94% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 6.05% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIS.L и GOOGL
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIS.L) составляет 5.12%, в то время как у Alphabet Inc. Class A (GOOGL) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что ESIS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIS.L | GOOGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 9.72% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 21.12% | -9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.46% | 29.09% | -14.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 30.73% | -15.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 29.24% | -13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIS.L и GOOGL
ESIS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GOOGL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ESIS.L iShares MSCI Europe Consumer Staples Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. Class A | 0.25% | 0.27% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
ESIS.L and GOOGL have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ESIS.L и GOOGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор