Сравнение ESIM с UMMA
ESIM (Eventide International ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и UMMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 15.60%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 30.40%.
ESIM
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 15.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMMA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.16%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 49.17%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и UMMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 15.60% | 1.26% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 30.40% | 2.81% |
Correlation
The correlation between ESIM and UMMA is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. UMMA — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UMMA
Сравнение ESIM c UMMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | UMMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.31 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и UMMA
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и UMMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -34.17% | +22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -4.42% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -9.73% | +7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и UMMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | UMMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 22.74% | -5.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.08% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 21.08% | -3.94% |
Сравнение комиссий ESIM и UMMA
ESIM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и UMMA
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности UMMA в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMMA Wahed Dow Jones Islamic World ETF | 0.94% | 1.02% | 0.91% | 1.09% | 1.77% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and UMMA have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESIM is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIM is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.
UMMA has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Wahed. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.65% for UMMA.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и UMMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор