PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с HAWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с HAWX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and HAWX (iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while HAWX is passively managed. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for HAWX.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и HAWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESIM показывает доходность 15.32%, а HAWX немного ниже – 14.79%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HAWX

1 день
-1.19%
1 месяц
-1.60%
6 месяцев
9.28%
С начала года
14.79%
1 год
30.66%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.76%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и HAWX

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.79%1.81%

Correlation

The correlation between ESIM and HAWX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.88

Сравнение распределения секторов ESIM и HAWX

Секторы
ESIM
HAWX

Технологии

26.8%
22.5%

Промышленность

21.0%
14.2%

Финансовые услуги

18.7%
23.2%

Здравоохранение

9.4%
6.8%

Коммунальные услуги

7.0%
3.0%

Потребительский циклический сектор

6.7%
7.5%

Энергетика

4.5%
4.8%

Недвижимость

3.7%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

0.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Технологии

ESIM
26.8%
HAWX
22.5%

Промышленность

ESIM
21.0%
HAWX
14.2%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
HAWX
23.2%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
HAWX
6.8%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
HAWX
3.0%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
HAWX
7.5%

Энергетика

ESIM
4.5%
HAWX
4.8%

Недвижимость

ESIM
3.7%
HAWX
1.4%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
HAWX
6.9%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
HAWX
4.9%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

HAWX
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с HAWX:
HAWX с HEFAHAWX с DBAWHAWX с FEDDXHAWX с BUFIXHAWX с DFWIXHAWX с IHDGHAWX с DFAIX

Доходность на риск

ESIM vs. HAWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HAWX
Ранг доходности на риск HAWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAWX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAWX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAWX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAWX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c HAWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF (HAWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMHAWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.81

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.28

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

12.92

—

ESIM vs. HAWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и HAWX

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки HAWX в -30.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и HAWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMHAWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-30.63%

+19.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-4.06%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.26%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.38%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и HAWX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMHAWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.20%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

14.67%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.65%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

15.27%

+2.09%

Сравнение комиссий ESIM и HAWX

ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии HAWX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и HAWX

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HAWX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HAWX
iShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.52%2.80%3.31%2.95%16.94%2.63%2.00%3.23%2.51%2.40%2.49%3.86%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and HAWX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HAWX is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HAWX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.

HAWX has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.21% for ESIM.

They also come from different issuers: Eventide and iShares. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.35% for HAWX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и HAWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор