Сравнение ESIM с EFAS
ESIM (Eventide International ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 12.32%.
ESIM
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 12.32%
- 6 месяцев
- 12.80%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 24.76%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 1.26% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 12.32% | 2.72% |
Correlation
The correlation between ESIM and EFAS is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ESIM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EFAS
Сравнение ESIM c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESIM | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESIM и EFAS
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -44.38% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -3.56% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -7.05% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 10.95% | +6.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 15.59% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.19% | 18.31% | -1.12% |
Сравнение комиссий ESIM и EFAS
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и EFAS
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EFAS в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.75% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and EFAS have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
EFAS has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.56% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор