Сравнение ESIM с EFAS
ESIM (Eventide International ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESIM is actively managed, while EFAS is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for EFAS.
Доходность
Сравнение доходности ESIM и EFAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESIM показывает доходность 16.15%, что значительно выше, чем у EFAS с доходностью 12.96%.
ESIM
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 7.18%
- С начала года
- 16.15%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 12.96%
- 6 месяцев
- 17.29%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 24.47%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESIM и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ESIM Eventide International ETF | 16.15% | 2.23% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 12.96% | 2.24% |
Correlation
The correlation between ESIM and EFAS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIM vs. EFAS — Ранг доходности на риск
ESIM
EFAS
Сравнение ESIM c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.73 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.89 | 0.56 | +2.33 |
Просадки
Сравнение просадок ESIM и EFAS
Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EFAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.26% | -44.38% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -3.01% | +2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -7.08% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIM и EFAS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIM | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.07% | 10.60% | +5.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.07% | 15.59% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 18.33% | -2.26% |
Сравнение комиссий ESIM и EFAS
ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIM и EFAS
Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EFAS в 5.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 5.05% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
ESIM Eventide International ETF | 0.19% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESIM and EFAS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EFAS is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EFAS is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.
EFAS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.19% for ESIM.
They also come from different issuers: Eventide and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.56% for EFAS.
Подберите оптимальное распределение для ESIM и EFAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор