PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESIM с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIM с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESIM (Eventide International ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - ESIM is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Eventide, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. ESIM is actively managed, while EFAS is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ESIM charges 0.59%/yr vs 0.55%/yr for EFAS.

Доходность

Сравнение доходности ESIM и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide International ETF (ESIM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIM показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

ESIM

1 день
-1.29%
1 месяц
-1.24%
6 месяцев
12.23%
С начала года
15.32%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIM и EFAS

2026 (YTD)2025
ESIM
Eventide International ETF		15.32%1.26%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%2.72%

Correlation

The correlation between ESIM and EFAS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов ESIM и EFAS

Секторы
ESIM
EFAS

Технологии

26.8%
0.1%

Промышленность

21.0%
10.4%

Финансовые услуги

18.7%
31.0%

Здравоохранение

9.4%
0.1%

Коммунальные услуги

7.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
1.9%

Энергетика

4.5%
13.1%

Недвижимость

3.7%
11.4%

Сырьевые материалы

1.7%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.7%
8.6%

Потребительский защитный сектор

-

8.1%

Технологии

ESIM
26.8%
EFAS
0.1%

Промышленность

ESIM
21.0%
EFAS
10.4%

Финансовые услуги

ESIM
18.7%
EFAS
31.0%

Здравоохранение

ESIM
9.4%
EFAS
0.1%

Коммунальные услуги

ESIM
7.0%
EFAS
13.7%

Потребительский циклический сектор

ESIM
6.7%
EFAS
1.9%

Энергетика

ESIM
4.5%
EFAS
13.1%

Недвижимость

ESIM
3.7%
EFAS
11.4%

Сырьевые материалы

ESIM
1.7%
EFAS
1.7%

Коммуникационные услуги

ESIM
0.7%
EFAS
8.6%

Потребительский защитный сектор

ESIM

-

EFAS
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide International ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с ESIM:
ESIM с ESUMESIM с ESLGESIM с ESLVESIM с ELCVESIM с GMOIESIM с BKIEESIM с IDEV
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

ESIM vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIM c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide International ETF (ESIM) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESIMEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.66

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.74

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.47

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

5.46

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

13.35

—

ESIM vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESIM и EFAS

Максимальная просадка ESIM за все время составила -11.26%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIM и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIMEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.26%

-44.38%

+33.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.30%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-0.14%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-7.02%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESIM и EFAS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIMEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

10.91%

+6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.57%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

18.26%

-0.90%

Сравнение комиссий ESIM и EFAS

ESIM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIM и EFAS

Дивидендная доходность ESIM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
ESIM
Eventide International ETF		1.21%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESIM and EFAS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EFAS is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EFAS is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.59% for ESIM.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.21% for ESIM.

ESIM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Eventide and Global X. Their fees differ too: 0.59% for ESIM and 0.55% for EFAS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIM и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор