Сравнение ESIIX с JMSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX).
ESIIX - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 3 апр. 2009 г.. JMSIX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 1 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ESIIX и JMSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIIX и JMSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 0.83% | 12.46% | 6.66% | 8.52% | -2.32% | 1.59% | 7.80% | 7.65% | -2.44% | 5.16% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | -0.17% | 7.68% | 7.78% | 6.14% | -8.24% | 3.59% | 3.07% | 11.82% | 1.03% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ESIIX показывает доходность 0.83%, что значительно выше, чем у JMSIX с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции ESIIX превзошли акции JMSIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 3.95% соответственно.
ESIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 9.56%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 5.15%
JMSIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.02%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIIX и JMSIX
ESIIX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии JMSIX в 0.40%.
Доходность на риск
ESIIX vs. JMSIX — Ранг доходности на риск
ESIIX
JMSIX
Сравнение ESIIX c JMSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) и JPMorgan Income Fund (JMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIIX | JMSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.22 | 2.03 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.58 | 3.57 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.50 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.99 | 3.47 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 13.07 | +3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.03 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.67 | 0.76 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.64 | 1.03 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.76 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESIIX и JMSIX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIIX и JMSIX
Дивидендная доходность ESIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности JMSIX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIIX Eaton Vance Strategic Income Fund Class I | 7.37% | 7.01% | 7.23% | 7.19% | 5.82% | 4.57% | 4.44% | 5.29% | 4.25% | 3.95% | 4.18% | 4.59% |
JMSIX JPMorgan Income Fund | 5.52% | 5.95% | 5.78% | 4.43% | 4.78% | 4.00% | 4.95% | 5.10% | 5.43% | 5.42% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESIIX и JMSIX
Максимальная просадка ESIIX за все время составила -26.87%, что больше максимальной просадки JMSIX в -18.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIIX и JMSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.87% | -18.40% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -1.64% | -0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.18% | -11.39% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.25% | -18.40% | +6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -1.28% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.76% | -2.60% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.43% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIIX и JMSIX
Eaton Vance Strategic Income Fund Class I (ESIIX) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с JPMorgan Income Fund (JMSIX) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ESIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIIX | JMSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 0.77% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.98% | 1.67% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 2.59% | +0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 3.69% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 3.85% | -0.69% |