PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с TEQLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с TEQLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. TEQLX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и TEQLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и TEQLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.92%34.10%6.71%9.23%-20.22%-3.07%26.21%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у TEQLX с доходностью 2.92%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

TEQLX

1 день
2.77%
1 месяц
-9.01%
С начала года
2.92%
6 месяцев
6.55%
1 год
32.01%
3 года*
15.51%
5 лет*
3.58%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с TEQLX:
TEQLX с SCHGTEQLX с TCIEXTEQLX с VEMAXTEQLX с STAGTEQLX с TIEIXTEQLX с VXUSTEQLX с VOO

Сравнение комиссий ESIGX и TEQLX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TEQLX в 0.19%.

ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. TEQLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
TEQLX
Ранг доходности на риск TEQLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQLX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQLX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c TEQLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXTEQLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.87

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.44

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.24

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

8.90

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. TEQLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQLX равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и TEQLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXTEQLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.87

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.22

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.27

+0.17

Корреляция

Корреляция между ESIGX и TEQLX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и TEQLX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности TEQLX в 2.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEQLX
TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund		2.75%2.83%2.93%3.08%2.51%2.27%2.04%2.77%2.43%1.98%1.88%2.40%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и TEQLX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что больше максимальной просадки TEQLX в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и TEQLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXTEQLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-39.33%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-13.32%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-37.14%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-10.91%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-14.74%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.35%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и TEQLX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у TIAA-CREF Emerging Markets Equity Index Fund (TEQLX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEQLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXTEQLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

9.21%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

13.55%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

17.70%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

16.54%

+2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

17.46%

+4.16%