PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIGX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIGX с DEMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

ESIGX управляется Ashmore. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности ESIGX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIGX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		2.60%34.35%7.96%10.61%-27.17%-1.02%45.70%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		14.18%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%36.42%

Доходность по периодам

С начала года, ESIGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 14.18%.

ESIGX

1 день
1.43%
1 месяц
-10.22%
С начала года
2.60%
6 месяцев
7.55%
1 год
36.67%
3 года*
15.23%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—

DEMIX

1 день
0.73%
1 месяц
-17.25%
С начала года
14.18%
6 месяцев
42.84%
1 год
103.49%
3 года*
35.57%
5 лет*
12.17%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с ESIGX:
ESIGX с ESFIXESIGX с IGIEXESIGX с ESDIXESIGX с EMKIXESIGX с EMFIXESIGX с EFEIXESIGX с ESCIX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий ESIGX и DEMIX

ESIGX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund

Доходность на риск

ESIGX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIGX
Ранг доходности на риск ESIGX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIGX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIGX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIGXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

3.23

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

3.37

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.52

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.84

-2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.49

19.15

-8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIGX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIGX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIGX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIGXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

3.23

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.45

-0.01

Корреляция

Корреляция между ESIGX и DEMIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIGX и DEMIX

Дивидендная доходность ESIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности DEMIX в 16.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIGX
Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund		1.99%2.04%0.51%0.78%0.00%16.52%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.62%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок ESIGX и DEMIX

Максимальная просадка ESIGX за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIGX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIGXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.21%

-63.15%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.50%

-20.32%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.76%

-43.95%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.11%

-18.94%

+6.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.32%

-18.54%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

5.14%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIGX и DEMIX

Текущая волатильность для Ashmore Emerging Markets Equity ESG Fund (ESIGX) составляет 7.89%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.21%. Это указывает на то, что ESIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIGXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

19.21%

-11.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

28.39%

-15.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

33.29%

-14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.55%

23.11%

-4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.62%

21.94%

-0.32%