Сравнение ESIF.DE с XS7R.L
ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and XS7R.L (Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from iShares and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 17.44%/yr for XS7R.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XS7R.L.
Доходность
Сравнение доходности ESIF.DE и XS7R.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESIF.DE торгуется в EUR, в то время как XS7R.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XS7R.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно выше, чем у XS7R.L с доходностью 3.51%.
ESIF.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 10.51%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 28.94%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- —
XS7R.L
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 10.12%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 26.27%
- 5 лет*
- 17.44%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам ESIF.DE и XS7R.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIF.DE iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 3.87% | 47.69% | 25.31% | 21.61% | -2.88% | 29.09% | 3.24% |
XS7R.L Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C | 3.51% | 40.06% | 23.76% | 22.93% | -2.26% | 35.76% | 2.65% |
Correlation
The correlation between ESIF.DE and XS7R.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between ESIF.DE and XS7R.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESIF.DE vs. XS7R.L — Ранг доходности на риск
ESIF.DE
XS7R.L
Сравнение ESIF.DE c XS7R.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIF.DE | XS7R.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.62 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 5.35 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIF.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.12 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.08 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок ESIF.DE и XS7R.L
Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки XS7R.L в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и XS7R.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESIF.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.93% | -70.94% | +48.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -11.56% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.10% | -17.71% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.93% | -23.10% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -2.28% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -31.48% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.50% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIF.DE и XS7R.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Xtrackers MSCI Europe Financials ESG Screened UCITS ETF 1C (XS7R.L) имеют волатильность 5.37% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESIF.DE | XS7R.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.20% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 13.46% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.99% | 16.71% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 19.31% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 23.63% | -4.79% |
Сравнение комиссий ESIF.DE и XS7R.L
ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XS7R.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIF.DE и XS7R.L
Ни ESIF.DE, ни XS7R.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ESIF.DE and XS7R.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XS7R.L.
Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.20% for XS7R.L.
Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и XS7R.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор