PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIF.DE с SC0U.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESIF.DE с SC0U.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESIF.DE (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)) and SC0U.DE (Invesco European Banks Sector UCITS ETF) are both Financials Equities funds - ESIF.DE tracks the MSCI World/Financials NR USD while SC0U.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Banks. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESIF.DE returned 19.48%/yr vs 27.34%/yr for SC0U.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ESIF.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for SC0U.DE.

Доходность

Сравнение доходности ESIF.DE и SC0U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESIF.DE показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SC0U.DE с доходностью 5.95%.

ESIF.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.49%
С начала года
3.87%
6 месяцев
10.51%
1 год
22.17%
3 года*
28.94%
5 лет*
19.48%
10 лет*
—

SC0U.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.11%
С начала года
5.95%
6 месяцев
13.55%
1 год
38.42%
3 года*
42.79%
5 лет*
27.34%
10 лет*
13.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESIF.DE и SC0U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIF.DE
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)		3.87%47.69%25.31%21.61%-2.88%29.09%3.24%
SC0U.DE
Invesco European Banks Sector UCITS ETF		5.95%79.97%32.49%25.93%-0.07%37.72%3.13%

Correlation

The correlation between ESIF.DE and SC0U.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.92

The correlation between ESIF.DE and SC0U.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco European Banks Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с ESIF.DE:
ESIF.DE с LYBK.DEESIF.DE с EUFNESIF.DE с SPYZ.DEESIF.DE с XDWF.DEESIF.DE с VUAA.LESIF.DE с VUAA.DEESIF.DE с VWCG.DE
Часто сравнивают с SC0U.DE:
SC0U.DE с EXX1.DESC0U.DE с EUFNSC0U.DE с X7PP.LSC0U.DE с INDA.DESC0U.DE с SC02.DESC0U.DE с GLDSC0U.DE с EXV1.DE

Доходность на риск

ESIF.DE vs. SC0U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIF.DE
Ранг доходности на риск ESIF.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SC0U.DE
Ранг доходности на риск SC0U.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0U.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0U.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0U.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIF.DE c SC0U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) и Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIF.DESC0U.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.74

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.43

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.37

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.04

7.76

-1.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIF.DE vs. SC0U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIF.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SC0U.DE равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIF.DE и SC0U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIF.DESC0U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.74

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.14

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.27

+0.90

Просадки

Сравнение просадок ESIF.DE и SC0U.DE

Максимальная просадка ESIF.DE за все время составила -22.93%, что меньше максимальной просадки SC0U.DE в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIF.DE и SC0U.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESIF.DESC0U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.93%

-60.69%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-16.70%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.10%

-19.82%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.93%

-29.85%

+6.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-1.85%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-20.40%

+16.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

5.10%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIF.DE и SC0U.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIF.DE) составляет 5.37%, в то время как у Invesco European Banks Sector UCITS ETF (SC0U.DE) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что ESIF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESIF.DESC0U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

6.03%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.59%

18.45%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

22.74%

-4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

23.64%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

25.62%

-6.78%

Сравнение комиссий ESIF.DE и SC0U.DE

ESIF.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SC0U.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIF.DE и SC0U.DE

Ни ESIF.DE, ни SC0U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ESIF.DE and SC0U.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ESIF.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIF.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for SC0U.DE.

ESIF.DE tracks MSCI World/Financials NR USD, while SC0U.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Banks. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for ESIF.DE and 0.20% for SC0U.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESIF.DE и SC0U.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор