PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESIE.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESIE.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.L и XLES.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)
37.70%20.13%-9.70%6.04%44.68%26.96%1.47%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc
33.70%1.00%5.10%-4.65%81.11%53.54%0.78%
Разные валюты инструментов

ESIE.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 33.70%.


ESIE.L

1 день
-4.57%
1 месяц
12.93%
С начала года
37.70%
6 месяцев
43.65%
1 год
46.63%
3 года*
17.71%
5 лет*
21.80%
10 лет*

XLES.L

1 день
-5.67%
1 месяц
5.84%
С начала года
33.70%
6 месяцев
35.39%
1 год
25.81%
3 года*
12.98%
5 лет*
24.03%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий ESIE.L и XLES.L

ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

ESIE.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESIE.L
Ранг доходности на риск ESIE.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина

XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESIE.LXLES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.09

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.49

+1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.21

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

1.89

+1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.14

5.19

+6.95

ESIE.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.L на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESIE.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.09

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.91

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.35

+0.57

Корреляция

Корреляция между ESIE.L и XLES.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.L и XLES.L

Ни ESIE.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.L и XLES.L

Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и XLES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESIE.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.35%

-72.10%

+44.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-19.47%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.35%

-28.55%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-6.02%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-20.57%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

4.31%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.L и XLES.L

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESIE.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

8.97%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

15.07%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

23.49%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.97%

26.61%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.32%

28.37%

-4.05%