Сравнение ESIE.L с XLES.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L).
ESIE.L и XLES.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. XLES.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESIE.L и XLES.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESIE.L и XLES.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESIE.L iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) | 37.70% | 20.13% | -9.70% | 6.04% | 44.68% | 26.96% | 1.47% |
XLES.L Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | 33.70% | 1.00% | 5.10% | -4.65% | 81.11% | 53.54% | 0.78% |
Разные валюты инструментов
ESIE.L торгуется в GBP, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESIE.L показывает доходность 37.70%, что значительно выше, чем у XLES.L с доходностью 33.70%.
ESIE.L
- 1 день
- -4.57%
- 1 месяц
- 12.93%
- С начала года
- 37.70%
- 6 месяцев
- 43.65%
- 1 год
- 46.63%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 21.80%
- 10 лет*
- —
XLES.L
- 1 день
- -5.67%
- 1 месяц
- 5.84%
- С начала года
- 33.70%
- 6 месяцев
- 35.39%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESIE.L и XLES.L
ESIE.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESIE.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск
ESIE.L
XLES.L
Сравнение ESIE.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESIE.L | XLES.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.49 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.89 | +1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 5.19 | +6.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESIE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.09 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.91 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.35 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между ESIE.L и XLES.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESIE.L и XLES.L
Ни ESIE.L, ни XLES.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESIE.L и XLES.L
Максимальная просадка ESIE.L за все время составила -27.35%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.L и XLES.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESIE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -72.10% | +44.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -19.47% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.35% | -28.55% | +1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -6.02% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -20.57% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 4.31% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESIE.L и XLES.L
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.L) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что ESIE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESIE.L | XLES.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 8.97% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.07% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.31% | 23.49% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 26.61% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.32% | 28.37% | -4.05% |