PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESIE.DE с SMLP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESIE.DE с SMLP.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE).

ESIE.DE и SMLP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESIE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2020 г.. SMLP.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESIE.DE и SMLP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESIE.DE и SMLP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		43.14%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%
SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc		16.73%-9.11%28.88%15.48%39.72%46.65%-1.95%

Доходность по периодам

С начала года, ESIE.DE показывает доходность 43.14%, что значительно выше, чем у SMLP.DE с доходностью 16.73%.

ESIE.DE

1 день
3.49%
1 месяц
17.96%
С начала года
43.14%
6 месяцев
50.01%
1 год
47.21%
3 года*
17.73%
5 лет*
22.06%
10 лет*
—

SMLP.DE

1 день
-3.96%
1 месяц
-1.51%
С начала года
16.73%
6 месяцев
15.48%
1 год
-1.87%
3 года*
15.78%
5 лет*
20.74%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с NUKL.DE
Часто сравнивают с SMLP.DE:
SMLP.DE с XUEN.DESMLP.DE с IS0D.DESMLP.DE с SPYN.DESMLP.DE с WNDY.DESMLP.DE с LYM9.DESMLP.DE с WDNR.DESMLP.DE с G1CE.DE

Сравнение комиссий ESIE.DE и SMLP.DE

ESIE.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SMLP.DE в 0.50%.

SMLP.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

ESIE.DE vs. SMLP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SMLP.DE
Ранг доходности на риск SMLP.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLP.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLP.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLP.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESIE.DE c SMLP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESIE.DESMLP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

-0.08

+2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

0.03

+2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.00

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.46

-0.12

+5.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.02

-0.23

+20.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESIE.DE vs. SMLP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESIE.DE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SMLP.DE равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESIE.DE и SMLP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESIE.DESMLP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

-0.08

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

1.00

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.09

+0.93

Корреляция

Корреляция между ESIE.DE и SMLP.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESIE.DE и SMLP.DE

Ни ESIE.DE, ни SMLP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESIE.DE и SMLP.DE

Максимальная просадка ESIE.DE за все время составила -26.20%, что меньше максимальной просадки SMLP.DE в -79.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESIE.DE и SMLP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ESIE.DESMLP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.20%

-79.34%

+53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.09%

-14.98%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.20%

-22.58%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-6.25%

+4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-25.92%

+19.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

8.18%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ESIE.DE и SMLP.DE

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (SMLP.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ESIE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESIE.DESMLP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

5.84%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.28%

10.85%

+5.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

20.44%

+2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

20.58%

+2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

28.73%

-4.84%