PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESHY с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESHY с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while USSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности ESHY и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ESHY

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESHY и USSG

2026 (YTD)
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		9.70%

Сравнение распределения секторов ESHY и USSG

Секторы
ESHY
USSG

Энергетика

100.0%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

8.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

10.6%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.1%

Недвижимость

-

2.2%

Технологии

-

36.9%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Энергетика

ESHY
100.0%
USSG
2.1%

Сырьевые материалы

ESHY

-

USSG
2.1%

Коммуникационные услуги

ESHY

-

USSG
14.5%

Потребительский циклический сектор

ESHY

-

USSG
8.6%

Потребительский защитный сектор

ESHY

-

USSG
4.2%

Финансовые услуги

ESHY

-

USSG
10.6%

Здравоохранение

ESHY

-

USSG
9.6%

Промышленность

ESHY

-

USSG
8.1%

Недвижимость

ESHY

-

USSG
2.2%

Технологии

ESHY

-

USSG
36.9%

Коммунальные услуги

ESHY

-

USSG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с ESHY:
ESHY с EBNDESHY с GHYGESHY с BKHYESHY с USHYESHY с HYGHESHY с SRLNESHY с XHYE
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с NULCUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFX

Доходность на риск

ESHY vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESHY
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESHY c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ESHY vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESHYUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.22

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.85

—

Просадки

Сравнение просадок ESHY и USSG

Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESHYUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-34.10%

+34.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-5.60%

+5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ESHY и USSG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESHYUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00%

13.15%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.00%

17.59%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.00%

20.16%

-20.16%

Сравнение комиссий ESHY и USSG

ESHY берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESHY и USSG

ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for ESHY.

USSG has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for ESHY.

ESHY is categorized as High Yield Bonds, while USSG is Large Cap Growth Equities. ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.10% for USSG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESHY и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор