Сравнение ESHY с SHYL
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and SHYL (Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Deutsche Bank - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while SHYL tracks the Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index. Both are passively managed. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и SHYL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHYL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.36%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 5.23%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESHY и SHYL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 1.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. SHYL — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHYL
Сравнение ESHY c SHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF (SHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | SHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.97 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и SHYL
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки SHYL в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и SHYL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -19.26% | +19.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -9.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.02% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.52% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и SHYL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | SHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.14% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 5.85% | -5.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.65% | -6.65% |
Сравнение комиссий ESHY и SHYL
И ESHY, и SHYL имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и SHYL
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 6.92% | 7.02% | 7.26% | 6.60% | 5.52% | 4.65% | 6.16% | 5.93% | 5.54% |
Часто задаваемые вопросы
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY and SHYL have the same expense ratio: 0.20% per year.
SHYL has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while SHYL tracks Solactive USD High Yield Corporates Total Market 0-5 Year Index.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и SHYL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор