Сравнение ESHY с HYS
ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) and HYS (PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF) are both High Yield Bonds funds - ESHY tracks the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index while HYS tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. ESHY charges 0.20%/yr vs 0.56%/yr for HYS.
Доходность
Сравнение доходности ESHY и HYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYS
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение доходности по годам ESHY и HYS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESHY vs. HYS — Ранг доходности на риск
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HYS
Сравнение ESHY c HYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) и PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF (HYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESHY | HYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESHY и HYS
Максимальная просадка ESHY за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки HYS в -20.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESHY и HYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -20.91% | +20.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.24% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -1.52% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESHY и HYS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESHY | HYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 3.39% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.27% | -6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 6.78% | -6.78% |
Сравнение комиссий ESHY и HYS
ESHY берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии HYS в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESHY и HYS
ESHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index ETF | 7.46% | 7.20% | 7.43% | 6.44% | 5.01% | 3.74% | 4.52% | 4.98% | 4.64% | 5.01% | 5.13% | 5.22% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.56% for HYS.
HYS has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for ESHY.
ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index, while HYS tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Deutsche Bank and PIMCO. Their fees differ too: 0.20% for ESHY and 0.56% for HYS.
Подберите оптимальное распределение для ESHY и HYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор