PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с NEFLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с NEFLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. NEFLX управляется Natixis. Фонд был запущен 2 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и NEFLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и NEFLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		-0.02%5.01%3.14%4.19%-4.74%-1.25%3.19%3.14%1.14%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у NEFLX с доходностью -0.02%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

NEFLX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.85%
1 год
3.12%
3 года*
3.46%
5 лет*
1.31%
10 лет*
1.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с NEFLX:
NEFLX с QQQNEFLX с THOPXNEFLX с FTHRXNEFLX с TRBUXNEFLX с DISNEFLX с LSIIXNEFLX с FBLTX

Сравнение комиссий ESGYX и NEFLX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NEFLX в 0.69%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. NEFLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEFLX
Ранг доходности на риск NEFLX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEFLX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEFLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEFLX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEFLX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c NEFLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXNEFLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.70

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.71

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

4.30

-4.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

14.07

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. NEFLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа NEFLX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и NEFLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXNEFLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.70

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.56

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.35

-0.66

Корреляция

Корреляция между ESGYX и NEFLX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и NEFLX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности NEFLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
NEFLX
Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund		2.90%3.21%3.18%2.96%1.26%0.59%1.12%2.02%1.92%1.73%1.50%1.54%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и NEFLX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки NEFLX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и NEFLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXNEFLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-7.37%

-27.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-1.19%

-10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-7.21%

-27.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-7.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-0.82%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-0.88%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

0.36%

+3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и NEFLX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Loomis Sayles Limited Term Government And Agency Fund (NEFLX) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEFLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXNEFLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.73%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

1.39%

+8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

2.32%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

2.45%

+15.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

1.98%

+15.77%