PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с MFWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с MFWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. MFWIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и MFWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и MFWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		0.94%15.70%4.25%10.52%-10.62%8.59%9.63%18.49%-6.96%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у MFWIX с доходностью 0.94%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

MFWIX

1 день
1.42%
1 месяц
-4.39%
С начала года
0.94%
6 месяцев
3.21%
1 год
12.92%
3 года*
9.39%
5 лет*
4.91%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

MFS Global Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с MFWIX:
MFWIX с RPGEXMFWIX с FGIAXMFWIX с APFDXMFWIX с CWGIXMFWIX с MEGIMFWIX с PORTXMFWIX с CSUAX

Сравнение комиссий ESGYX и MFWIX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MFWIX в 0.84%.

ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I

Доходность на риск

ESGYX vs. MFWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MFWIX
Ранг доходности на риск MFWIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFWIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFWIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFWIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFWIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c MFWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXMFWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.44

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.99

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.89

-1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

7.31

-6.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. MFWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MFWIX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и MFWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXMFWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.44

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.54

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.71

-0.02

Корреляция

Корреляция между ESGYX и MFWIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и MFWIX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности MFWIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
MFWIX
MFS Global Total Return Fund Class I		8.68%8.77%9.36%3.98%2.94%10.71%7.53%4.70%3.64%2.36%1.40%4.59%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и MFWIX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки MFWIX в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и MFWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXMFWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-33.01%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-6.85%

-4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-20.22%

-14.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.18%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-3.83%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

1.77%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и MFWIX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с MFS Global Total Return Fund Class I (MFWIX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что ESGYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXMFWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.44%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

5.43%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

8.94%

+9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

9.11%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

9.61%

+8.14%