PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGYX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGYX с GAOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

ESGYX управляется Natixis. Фонд был запущен 30 мар. 2016 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGYX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGYX и GAOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		-6.74%15.23%13.38%18.63%-22.36%18.06%32.43%33.00%-6.37%29.83%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.89%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-6.07%16.19%

Доходность по периодам

С начала года, ESGYX показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у GAOAX с доходностью -3.89%.

ESGYX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.80%
С начала года
-6.74%
6 месяцев
-4.95%
1 год
8.21%
3 года*
10.62%
5 лет*
5.16%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
1.47%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-2.79%
1 год
9.60%
3 года*
8.41%
5 лет*
1.86%
10 лет*
5.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mirova Global Sustainable Equity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с ESGYX:
ESGYX с SSAB-B.STESGYX с VISGXESGYX с NSRIXESGYX с SCHGESGYX с EEMESGYX с GLOFESGYX с IVV
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VMNVXGAOAX с VHIAXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий ESGYX и GAOAX

ESGYX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GAOAX в 1.04%.

GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund

Доходность на риск

ESGYX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGYX
Ранг доходности на риск ESGYX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGYX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGYX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGYX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGYX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGYX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGYXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.86

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.10

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

4.47

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGYX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGYX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа GAOAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGYX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGYXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.17

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.54

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESGYX и GAOAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGYX и GAOAX

Дивидендная доходность ESGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности GAOAX в 10.04%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGYX
Mirova Global Sustainable Equity Fund		4.76%4.44%1.99%0.61%5.28%12.16%0.54%1.84%4.39%1.15%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		10.04%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок ESGYX и GAOAX

Максимальная просадка ESGYX за все время составила -34.88%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGYX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGYXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.88%

-29.02%

-5.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.49%

-8.95%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.88%

-29.02%

-5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-7.61%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.01%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

2.20%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGYX и GAOAX

Mirova Global Sustainable Equity Fund (ESGYX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) имеют волатильность 4.91% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGYXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.98%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

7.55%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

11.53%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

11.03%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.75%

10.81%

+6.94%