PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGV с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGV с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. ESGV is passively managed, while NFXS is actively managed. Over the past year, ESGV returned 23.45% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ESGV charges 0.09%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности ESGV и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGV показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

ESGV

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.12%
С начала года
7.75%
6 месяцев
6.70%
1 год
23.45%
3 года*
20.58%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGV и NFXS

2026 (YTD)20252024
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		7.75%16.48%4.67%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%-8.56%-21.49%

Correlation

The correlation between ESGV and NFXS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

-0.34

The correlation between ESGV and NFXS shifts across timeframes, from -0.34 (all time) to -0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

ESGV vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGV c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGVNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.91

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.55

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.06

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.48

5.64

+2.84

ESGV vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGV на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFXS равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGV и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGV и NFXS

Максимальная просадка ESGV за все время составила -33.66%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGV и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGVNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.66%

-50.37%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-31.31%

+19.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-12.88%

+9.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.40%

-31.93%

+25.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

11.45%

-8.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGV и NFXS

Текущая волатильность для Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) составляет 5.61%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ESGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGVNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

7.74%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

26.22%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

33.81%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

34.65%

-16.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

34.65%

-14.05%

Сравнение комиссий ESGV и NFXS

ESGV берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGV и NFXS

Дивидендная доходность ESGV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.89%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGV and NFXS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFXS has higher volatility (7.74%) compared to ESGV (5.61%). In terms of maximum drawdown, ESGV dropped -33.66% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs 23.45% for ESGV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, ESGV has been the lower-risk option at 5.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs 23.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

NFXS has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.89% for ESGV.

ESGV is categorized as Large Cap Blend Equities, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Direxion. Their fees differ too: 0.09% for ESGV and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGV и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор