PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGU с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGU с VEGN

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и US Vegan Climate ETF (VEGN).

ESGU и VEGN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. VEGN - это пассивный фонд от Beyond Investing, который отслеживает доходность US Vegan Climate Index. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGU и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGU и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		-3.97%16.90%24.31%25.79%-20.27%26.89%22.54%9.59%
VEGN
US Vegan Climate ETF		-5.66%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность -3.97%, что значительно выше, чем у VEGN с доходностью -5.66%.

ESGU

1 день
0.18%
1 месяц
-3.30%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-2.01%
1 год
16.98%
3 года*
17.74%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

VEGN

1 день
1.37%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-5.66%
6 месяцев
-4.04%
1 год
14.23%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI USA ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с ESGU:
ESGU с ESGVESGU с SPYESGU с ESGEESGU с ESGDESGU с SUSAESGU с VOOESGU с IVV
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGVVEGN с SPYGVEGN с VFV.TO

Сравнение комиссий ESGU и VEGN

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

VEGN
US Vegan Climate ETF
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF

Доходность на риск

ESGU vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGUVEGNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.74

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.18

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.29

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

4.75

+1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGU vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGU на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGN равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGU и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGUVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между ESGU и VEGN составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и VEGN

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности VEGN в 0.62%

TTM202520242023202220212020201920182017
ESGU
iShares ESG MSCI USA ETF		1.06%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.62%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ESGU и VEGN

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, примерно равная максимальной просадке VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и VEGN.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGUVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-34.14%

+0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-12.26%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-33.40%

+7.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-8.03%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.76%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.34%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и VEGN

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) составляет 5.39%, в то время как у US Vegan Climate ETF (VEGN) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что ESGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGUVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

6.09%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

12.29%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

20.80%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.06%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.69%

22.81%

-4.12%