PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGU с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGU и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGU показывает доходность 11.06%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.


ESGU

1 день
-0.79%
1 месяц
5.51%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.93%
1 год
27.83%
3 года*
22.00%
5 лет*
12.74%
10 лет*

BUFH

1 день
-0.05%
1 месяц
0.75%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGU и BUFH


2026 (YTD)2025
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
11.06%12.86%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
2.45%3.89%

Correlation

The correlation between ESGU and BUFH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares ESG Aware MSCI USA ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Доходность на риск

ESGU vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGU
Ранг доходности на риск ESGU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGU: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGU: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGU: 7272
Ранг коэф-та Мартина

BUFH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGU c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI USA ETF (ESGU) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGUBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

ESGU vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGUBUFHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

2.91

-2.07

Просадки

Сравнение просадок ESGU и BUFH

Максимальная просадка ESGU за все время составила -33.87%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGU и BUFH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGUBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.87%

-1.53%

-32.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-0.05%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-0.18%

-4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGU и BUFH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGUBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

2.37%

+9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

2.37%

+14.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

2.37%

+16.23%

Сравнение комиссий ESGU и BUFH

ESGU берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGU и BUFH

Дивидендная доходность ESGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGU
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
0.92%0.99%1.18%1.43%1.58%1.06%1.27%1.32%1.73%1.82%

Часто задаваемые вопросы


ESGU and BUFH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGU is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

ESGU has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for BUFH.

ESGU is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for ESGU and 0.95% for BUFH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGU и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор