PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGS.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGS.L с G500.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGS.L (Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both US Equities funds from Invesco - ESGS.L tracks the MSCI USA Universal Select Business Screens Index while G500.L tracks the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGS.L returned 12.32%/yr vs 11.89%/yr for G500.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGS.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGS.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGS.L показывает доходность 10.00%, что значительно выше, чем у G500.L с доходностью 8.63%.

ESGS.L

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.50%
6 месяцев
8.24%
С начала года
10.00%
1 год
19.87%
3 года*
18.03%
5 лет*
12.32%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.62%
6 месяцев
7.69%
С начала года
8.63%
1 год
19.40%
3 года*
18.98%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGS.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGS.L
Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		10.00%7.44%26.67%21.17%-12.52%30.30%11.90%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		8.63%17.45%24.98%24.88%-19.98%28.95%20.65%

Correlation

The correlation between ESGS.L and G500.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.80

The correlation between ESGS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ESGS.L:
ESGS.L с EQGB.LESGS.L с EQQQ.LESGS.L с EQQU.LESGS.L с FLES.LESGS.L с FTWG.LESGS.L с FWRA.LESGS.L с FWRG.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

ESGS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGS.L
Ранг доходности на риск ESGS.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGS.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGS.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGS.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGS.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGS.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.60

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.40

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.35

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.32

9.47

-1.15

ESGS.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGS.L на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGS.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGS.L и G500.L

Максимальная просадка ESGS.L за все время составила -29.04%, что больше максимальной просадки G500.L в -25.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGS.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGS.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.04%

-25.20%

-3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.16%

-8.21%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-18.22%

-3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.20%

+3.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-1.81%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.91%

-5.31%

-1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.04%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGS.L и G500.L

Invesco MSCI USA Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGS.L) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что ESGS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGS.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.04%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.37%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.59%

12.11%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

16.00%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.41%

15.87%

+5.54%

Сравнение комиссий ESGS.L и G500.L

ESGS.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGS.L и G500.L

Ни ESGS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGS.L and G500.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for ESGS.L.

ESGS.L tracks MSCI USA Universal Select Business Screens Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Their fees differ too: 0.09% for ESGS.L and 0.05% for G500.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGS.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор