Сравнение ESGP.L с SPAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L).
ESGP.L и SPAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SPAP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Palladium. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и SPAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGP.L и SPAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 14.79% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
SPAP.L Invesco Physical Palladium | -4.36% | 62.74% | -17.91% | -41.14% | 5.62% | -31.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SPAP.L с доходностью -4.36%.
ESGP.L
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 108.09%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPAP.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -14.31%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- -2.05%
- 5 лет*
- -10.31%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGP.L и SPAP.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPAP.L в 0.19%.
Доходность на риск
ESGP.L vs. SPAP.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
SPAP.L
Сравнение ESGP.L c SPAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | SPAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.08 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.55 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.42 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 4.38 | +9.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.08 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.19 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между ESGP.L и SPAP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и SPAP.L
Ни ESGP.L, ни SPAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и SPAP.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SPAP.L в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и SPAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGP.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -70.89% | +34.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -35.27% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -70.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -51.70% | +36.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -26.79% | +13.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 11.40% | -3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и SPAP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Invesco Physical Palladium (SPAP.L) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | SPAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 12.06% | +5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 37.47% | -3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 43.16% | -2.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 41.36% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 37.28% | -4.50% |