PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.L с SPAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и SPAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и SPAP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
SPAP.L
Invesco Physical Palladium
-4.36%62.74%-17.91%-41.14%5.62%-31.79%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SPAP.L с доходностью -4.36%.


ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*

SPAP.L

1 день
2.11%
1 месяц
-14.31%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
21.61%
1 год
46.62%
3 года*
-2.05%
5 лет*
-10.31%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Invesco Physical Palladium

Сравнение комиссий ESGP.L и SPAP.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPAP.L в 0.19%.


Доходность на риск

ESGP.L vs. SPAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SPAP.L
Ранг доходности на риск SPAP.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAP.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAP.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAP.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAP.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAP.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c SPAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Palladium (SPAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.LSPAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.08

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

1.55

+1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.21

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

1.42

+2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

4.38

+9.26

ESGP.L vs. SPAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SPAP.L равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и SPAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.LSPAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.08

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.19

+0.53

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и SPAP.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и SPAP.L

Ни ESGP.L, ни SPAP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и SPAP.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SPAP.L в -70.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и SPAP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGP.LSPAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-70.89%

+34.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-35.27%

+6.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-51.70%

+36.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-26.79%

+13.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

11.40%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и SPAP.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Invesco Physical Palladium (SPAP.L) с волатильностью 12.06%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGP.LSPAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

12.06%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

37.47%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

43.16%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

41.36%

-8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

37.28%

-4.50%