PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.L с GBSP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и GBSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и GBSP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
GBSP.L
WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged
10.40%63.29%25.01%11.75%-1.73%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 10.40%.


ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*

GBSP.L

1 день
3.48%
1 месяц
-10.08%
С начала года
10.40%
6 месяцев
22.85%
1 год
50.71%
3 года*
32.60%
5 лет*
20.94%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged

Сравнение комиссий ESGP.L и GBSP.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.


Доходность на риск

ESGP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

GBSP.L
Ранг доходности на риск GBSP.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBSP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBSP.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBSP.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBSP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.LGBSP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.93

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.40

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.90

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

10.97

+2.67

ESGP.L vs. GBSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа GBSP.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и GBSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.LGBSP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.93

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.42

+0.31

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и GBSP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и GBSP.L

Ни ESGP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и GBSP.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и GBSP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGP.LGBSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-37.30%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-17.53%

-11.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-10.08%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-17.58%

+4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.63%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и GBSP.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGP.LGBSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

11.69%

+5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

22.25%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

26.14%

+14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

17.00%

+15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

15.44%

+17.34%