Сравнение ESGP.L с GBSP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L).
ESGP.L и GBSP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. GBSP.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Gold (GBP Hedged). Фонд был запущен 18 мар. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и GBSP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGP.L и GBSP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 14.79% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
GBSP.L WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged | 10.40% | 63.29% | 25.01% | 11.75% | -1.73% | 0.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у GBSP.L с доходностью 10.40%.
ESGP.L
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 108.09%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBSP.L
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- 10.40%
- 6 месяцев
- 22.85%
- 1 год
- 50.71%
- 3 года*
- 32.60%
- 5 лет*
- 20.94%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGP.L и GBSP.L
ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GBSP.L в 0.25%.
Доходность на риск
ESGP.L vs. GBSP.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
GBSP.L
Сравнение ESGP.L c GBSP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | GBSP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.93 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.40 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.90 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 10.97 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.93 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.42 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между ESGP.L и GBSP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и GBSP.L
Ни ESGP.L, ни GBSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и GBSP.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, примерно равная максимальной просадке GBSP.L в -37.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и GBSP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -37.30% | +0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -17.53% | -11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -10.08% | -4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -17.58% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.63% | +3.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и GBSP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с WisdomTree Physical Gold - GBP Daily Hedged (GBSP.L) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | GBSP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 11.69% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 22.25% | +11.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 26.14% | +14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 17.00% | +15.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 15.44% | +17.34% |