PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.L с URNP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGP.L с URNP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L).

ESGP.L и URNP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. URNP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources TR USD. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и URNP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и URNP.L

2026 (YTD)2025202420232022
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		14.79%136.71%3.17%-0.39%-5.28%
URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc		24.63%33.02%-12.04%50.65%-9.79%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно ниже, чем у URNP.L с доходностью 24.63%.

ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

URNP.L

1 день
5.38%
1 месяц
-10.30%
С начала года
24.63%
6 месяцев
19.64%
1 год
110.95%
3 года*
31.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с ABX.TOESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с SPAP.L
Часто сравнивают с URNP.L:
URNP.L с URNMURNP.L с URNG.LURNP.L с NUCG.LURNP.L с URAURNP.L с URNU.LURNP.L с URND.LURNP.L с URNQX

Сравнение комиссий ESGP.L и URNP.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии URNP.L в 0.85%.

URNP.L
HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Доходность на риск

ESGP.L vs. URNP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
URNP.L
Ранг доходности на риск URNP.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNP.L: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNP.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c URNP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.LURNP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.37

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.87

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

4.78

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

12.22

+1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.L vs. URNP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URNP.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и URNP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.LURNP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.37

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.48

+0.25

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и URNP.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и URNP.L

Ни ESGP.L, ни URNP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и URNP.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки URNP.L в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и URNP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGP.LURNP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-51.01%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-23.65%

-5.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-13.60%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-17.94%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

9.24%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и URNP.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с HANetf Sprott Uranium Miners UCITS ETF Acc (URNP.L) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URNP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGP.LURNP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

13.92%

+3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

37.09%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

46.65%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

39.97%

-7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

39.97%

-7.19%