PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGP.L с ABX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGP.L с ABX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO).

ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и ABX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и ABX.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		-0.55%166.58%-10.68%2.67%4.52%-6.32%
Разные валюты инструментов

ESGP.L торгуется в GBp, в то время как ABX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABX.TO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у ABX.TO с доходностью -3.55%.

ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABX.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.01%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
25.18%
1 год
107.93%
3 года*
30.16%
5 лет*
19.42%
10 лет*
14.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Barrick Gold Corporation

Часто сравнивают с ESGP.L:
ESGP.L с GBSP.LESGP.L с SGLN.LESGP.L с SGLP.LESGP.L с FRES.LESGP.L с SLVI.LESGP.L с URNP.LESGP.L с SPAP.L
Часто сравнивают с ABX.TO:
ABX.TO с GOLDABX.TO с AEM.TOABX.TO с AGI.TOABX.TO с CGL-C.TOABX.TO с PHYS.TOABX.TO с GDXABX.TO с BMO

Доходность на риск

ESGP.L vs. ABX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ABX.TO
Ранг доходности на риск ABX.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABX.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABX.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABX.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c ABX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Barrick Gold Corporation (ABX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGP.LABX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

2.53

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.80

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

4.11

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

14.28

-0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGP.L vs. ABX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABX.TO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и ABX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGP.LABX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.10

+0.62

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и ABX.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и ABX.TO

ESGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ABX.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABX.TO
Barrick Gold Corporation		1.99%1.23%2.45%2.27%3.64%4.06%1.42%0.92%1.36%1.02%0.59%1.93%

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и ABX.TO

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки ABX.TO в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и ABX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGP.LABX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-84.49%

+47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-28.49%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-17.64%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-31.46%

+18.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

7.97%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и ABX.TO

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Barrick Gold Corporation (ABX.TO) с волатильностью 13.55%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGP.LABX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

13.55%

+3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

33.98%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

42.86%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

33.47%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

36.65%

-3.87%