PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.L с SGLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и SGLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и SGLP.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
SGLP.L
Invesco Physical Gold A
12.04%53.60%28.14%7.26%11.83%3.04%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 12.04%.


ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*

SGLP.L

1 день
2.56%
1 месяц
-9.45%
С начала года
12.04%
6 месяцев
25.07%
1 год
48.15%
3 года*
30.74%
5 лет*
23.33%
10 лет*
15.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Invesco Physical Gold A

Сравнение комиссий ESGP.L и SGLP.L

ESGP.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.


Доходность на риск

ESGP.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SGLP.L
Ранг доходности на риск SGLP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLP.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.LSGLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.98

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.44

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.72

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

11.49

+2.15

ESGP.L vs. SGLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SGLP.L равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и SGLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.LSGLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.98

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.58

+0.15

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и SGLP.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и SGLP.L

Ни ESGP.L, ни SGLP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и SGLP.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и SGLP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGP.LSGLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-38.83%

+2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-17.89%

-10.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-9.45%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-13.37%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.24%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и SGLP.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с Invesco Physical Gold A (SGLP.L) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGP.LSGLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

11.72%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

21.06%

+12.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

24.21%

+16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

15.99%

+16.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

15.70%

+17.08%