PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.L с FRES.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и FRES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и FRES.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
FRES.L
Fresnillo plc
4.86%468.22%6.13%-32.98%3.90%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у FRES.L с доходностью 4.86%.


ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*

FRES.L

1 день
5.81%
1 месяц
-15.15%
С начала года
4.86%
6 месяцев
48.51%
1 год
288.57%
3 года*
72.39%
5 лет*
35.18%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

Fresnillo plc

Доходность на риск

ESGP.L vs. FRES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

FRES.L
Ранг доходности на риск FRES.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRES.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRES.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRES.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRES.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRES.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c FRES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и Fresnillo plc (FRES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.LFRES.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

5.40

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

4.43

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

9.55

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

30.37

-16.73

ESGP.L vs. FRES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что ниже коэффициента Шарпа FRES.L равного 5.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и FRES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.LFRES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

5.40

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.29

+0.43

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и FRES.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и FRES.L

ESGP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRES.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FRES.L
Fresnillo plc
1.90%2.00%1.35%1.98%2.44%2.66%1.00%2.35%3.49%1.74%0.74%0.47%

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и FRES.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки FRES.L в -82.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и FRES.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGP.LFRES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-82.36%

+45.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-31.03%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-21.40%

+6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-40.49%

+27.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

9.76%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и FRES.L

Текущая волатильность для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) составляет 17.11%, в то время как у Fresnillo plc (FRES.L) волатильность равна 18.91%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGP.LFRES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

18.91%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

43.14%

-9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

53.05%

-12.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

41.30%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

43.03%

-10.25%