PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGP.L с SGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ESGP.L и SGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGP.L и SGLN.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGP.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF
14.79%136.71%3.17%-0.39%2.14%-3.44%
SGLN.L
iShares Physical Gold ETC
12.05%53.66%28.20%7.24%11.84%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.


ESGP.L

1 день
7.11%
1 месяц
-14.07%
С начала года
14.79%
6 месяцев
22.02%
1 год
108.09%
3 года*
37.81%
5 лет*
10 лет*

SGLN.L

1 день
2.65%
1 месяц
-9.41%
С начала года
12.05%
6 месяцев
25.13%
1 год
48.12%
3 года*
30.78%
5 лет*
23.47%
10 лет*
15.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий ESGP.L и SGLN.L


Доходность на риск

ESGP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGP.L
Ранг доходности на риск ESGP.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGP.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGP.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

SGLN.L
Ранг доходности на риск SGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ESGP.LSGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.67

1.96

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.41

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.84

2.77

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

11.39

+2.24

ESGP.L vs. SGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGP.L на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа SGLN.L равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGP.L и SGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ESGP.LSGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

1.96

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.59

+0.14

Корреляция

Корреляция между ESGP.L и SGLN.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGP.L и SGLN.L

Ни ESGP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESGP.L и SGLN.L

Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и SGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ESGP.LSGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.54%

-41.71%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.67%

-17.57%

-11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.02%

-9.41%

-5.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-14.78%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

4.27%

+3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGP.L и SGLN.L

HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ESGP.LSGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.11%

11.66%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.83%

21.22%

+12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.22%

24.48%

+15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.78%

16.15%

+16.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

15.75%

+17.03%