Сравнение ESGP.L с SGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L).
ESGP.L и SGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность EMIX Global Mining Global Gold TR USD. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г.. SGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGP.L и SGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGP.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGP.L HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF | 14.79% | 136.71% | 3.17% | -0.39% | 2.14% | -3.44% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 12.05% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | 3.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGP.L показывает доходность 14.79%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 12.05%.
ESGP.L
- 1 день
- 7.11%
- 1 месяц
- -14.07%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 108.09%
- 3 года*
- 37.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 2.65%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 12.05%
- 6 месяцев
- 25.13%
- 1 год
- 48.12%
- 3 года*
- 30.78%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGP.L и SGLN.L
Доходность на риск
ESGP.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ESGP.L
SGLN.L
Сравнение ESGP.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGP.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.67 | 1.96 | +0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 2.41 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.77 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.64 | 11.39 | +2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67 | 1.96 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между ESGP.L и SGLN.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGP.L и SGLN.L
Ни ESGP.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESGP.L и SGLN.L
Максимальная просадка ESGP.L за все время составила -36.54%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGP.L и SGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.54% | -41.71% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -17.57% | -11.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.02% | -9.41% | -5.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.27% | -14.78% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 4.27% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGP.L и SGLN.L
HANetf AuAg ESG Gold Mining UCITS ETF (ESGP.L) имеет более высокую волатильность в 17.11% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что ESGP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGP.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.11% | 11.66% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.83% | 21.22% | +12.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.22% | 24.48% | +15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.78% | 16.15% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 15.75% | +17.03% |