PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGN с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGN с JHID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGN (Columbia Sustainable International Equity Income ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. ESGN is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, ESGN returned 19.86%/yr vs 22.68%/yr for JHID. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ESGN charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности ESGN и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGN показывает доходность 7.04%, что значительно ниже, чем у JHID с доходностью 13.77%.

ESGN

1 день
0.02%
1 месяц
-0.01%
С начала года
7.04%
6 месяцев
10.06%
1 год
25.40%
3 года*
19.86%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

JHID

1 день
0.75%
1 месяц
2.19%
С начала года
13.77%
6 месяцев
16.64%
1 год
33.80%
3 года*
22.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGN и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		7.04%39.85%6.02%20.88%-0.90%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		13.77%41.47%3.62%19.47%-0.60%

Correlation

The correlation between ESGN and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between ESGN and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGN и JHID

Секторы
ESGN
JHID

Промышленность

15.8%
15.6%

Финансовые услуги

15.4%
28.1%

Энергетика

13.0%
6.6%

Коммунальные услуги

9.3%
6.1%

Технологии

7.0%
8.8%

Потребительский циклический сектор

6.6%
4.8%

Здравоохранение

3.9%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.5%
8.5%

Сырьевые материалы

1.9%
6.3%

Коммуникационные услуги

1.2%
2.7%

Недвижимость

0.2%
6.1%

Промышленность

ESGN
15.8%
JHID
15.6%

Финансовые услуги

ESGN
15.4%
JHID
28.1%

Энергетика

ESGN
13.0%
JHID
6.6%

Коммунальные услуги

ESGN
9.3%
JHID
6.1%

Технологии

ESGN
7.0%
JHID
8.8%

Потребительский циклический сектор

ESGN
6.6%
JHID
4.8%

Здравоохранение

ESGN
3.9%
JHID
6.5%

Потребительский защитный сектор

ESGN
3.5%
JHID
8.5%

Сырьевые материалы

ESGN
1.9%
JHID
6.3%

Коммуникационные услуги

ESGN
1.2%
JHID
2.7%

Недвижимость

ESGN
0.2%
JHID
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Sustainable International Equity Income ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с ESGN:
ESGN с HEFAESGN с ECONESGN с REVSESGN с RECSESGN с XCEMESGN с DWXESGN с DIAL
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

ESGN vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGN
Ранг доходности на риск ESGN: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGN: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGN: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGN: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGN c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGNJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.69

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.71

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

4.03

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

15.73

-5.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGN vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGN на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGN и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGNJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.69

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.59

-0.98

Просадки

Сравнение просадок ESGN и JHID

Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGNJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.71%

-12.42%

-29.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-8.42%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-12.42%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.80%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.46%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.15%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGN и JHID

Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 3.73% и 3.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGNJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

3.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

10.40%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.45%

12.64%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.91%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.31%

13.91%

+2.40%

Сравнение комиссий ESGN и JHID

ESGN берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGN и JHID

Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности JHID в 2.86%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGN
Columbia Sustainable International Equity Income ETF		9.22%9.76%3.11%3.27%3.57%3.43%2.64%3.34%7.25%4.63%2.52%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.86%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, ESGN and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JHID has higher volatility (3.90%) compared to ESGN (3.73%). In terms of maximum drawdown, ESGN dropped -41.71% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, JHID leads with 22.68% vs 19.86% for ESGN. On fees, ESGN is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ESGN has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JHID has performed better with a 22.68% return vs 19.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGN is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

ESGN has the higher dividend yield at 9.22%, compared with 2.86% for JHID.

They also come from different issuers: Ameriprise Financial and John Hancock. Their fees differ too: 0.45% for ESGN and 0.46% for JHID.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGN и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор