Сравнение ESGN с BKIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).
ESGN и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGN - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность MSCI Beta ADV Sust Intl Equity Income 100. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGN и BKIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGN и BKIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 5.66% | 39.85% | 6.02% | 20.88% | -5.95% | 10.18% | 31.94% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 2.20% | 32.08% | 4.63% | 18.25% | -13.60% | 13.75% | 34.17% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGN показывает доходность 5.66%, что значительно выше, чем у BKIE с доходностью 2.20%.
ESGN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 13.67%
- 1 год
- 33.51%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.38%
- 10 лет*
- —
BKIE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 6.52%
- 1 год
- 25.67%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGN и BKIE
ESGN берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.
Доходность на риск
ESGN vs. BKIE — Ранг доходности на риск
ESGN
BKIE
Сравнение ESGN c BKIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGN | BKIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.07 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.28 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.60 | 8.74 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGN | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.50 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.58 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.88 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между ESGN и BKIE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGN и BKIE
Дивидендная доходность ESGN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.34%, что больше доходности BKIE в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGN Columbia Sustainable International Equity Income ETF | 9.34% | 9.76% | 3.11% | 3.27% | 3.57% | 3.43% | 2.64% | 3.34% | 7.25% | 4.63% | 2.52% |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | 3.46% | 3.12% | 3.31% | 2.88% | 2.97% | 2.58% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGN и BKIE
Максимальная просадка ESGN за все время составила -41.71%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGN и BKIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGN | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.71% | -28.19% | -13.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.56% | -11.41% | +1.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -28.19% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -7.03% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.13% | -5.05% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 2.97% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGN и BKIE
Текущая волатильность для Columbia Sustainable International Equity Income ETF (ESGN) составляет 6.42%, в то время как у BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что ESGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGN | BKIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 7.18% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 11.14% | -1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 17.15% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 15.98% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.33% | 16.30% | +0.03% |