Сравнение ESGJ.L с XLKQ.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - ESGJ.L is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 21.61%/yr for XLKQ.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и XLKQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно выше, чем у XLKQ.L с доходностью 14.74%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
XLKQ.L
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -3.37%
- 6 месяцев
- 15.99%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 28.16%
- 3 года*
- 30.40%
- 5 лет*
- 21.61%
- 10 лет*
- 24.99%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и XLKQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
XLKQ.L Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc | 14.74% | 24.49% | 41.63% | 59.85% | -29.07% | 35.21% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and XLKQ.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.51 |
The correlation between ESGJ.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
XLKQ.L
Сравнение ESGJ.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | XLKQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.23 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 1.67 | +1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 4.54 | +4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и XLKQ.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -39.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и XLKQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -39.80% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -16.81% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -26.96% | +12.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -35.00% | +1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -10.01% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -9.18% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 6.19% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и XLKQ.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | XLKQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.53% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 17.14% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 21.54% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 27.47% | -8.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 23.98% | -5.55% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и XLKQ.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и XLKQ.L
Ни ESGJ.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and XLKQ.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ESGJ.L.
ESGJ.L is categorized as Japan Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.14% for XLKQ.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и XLKQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор