Сравнение ESGJ.L с PAJS.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and PAJS.L (Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc) are both Japan Equities funds from Invesco - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while PAJS.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGJ.L returned 19.65%/yr vs 9.52%/yr for PAJS.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for PAJS.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и PAJS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как PAJS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PAJS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у PAJS.L с доходностью 10,570.62%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
PAJS.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -2.77%
- 6 месяцев
- 3.40%
- С начала года
- 10,570.62%
- 1 год
- 11,752.75%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и PAJS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | 0.80% |
PAJS.L Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc | 10,570.62% | -98.78% | -0.92% | 14.41% | -22.90% | -27.17% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and PAJS.L is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between ESGJ.L and PAJS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. PAJS.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
PAJS.L
Сравнение ESGJ.L c PAJS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | PAJS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -281.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 88.58 | -87.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 0.21 | +2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 0.45 | +8.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и PAJS.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки PAJS.L в -99.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и PAJS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -99.31% | +66.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -99.06% | +86.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -99.06% | +84.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -17.28% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -38.00% | +28.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 48.78% | -44.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и PAJS.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у Invesco MSCI Japan ESG Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc (PAJS.L) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAJS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | PAJS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.45% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 1,130.14% | -1,112.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 27,956.52% | -27,935.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 13,152.81% | -13,134.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 13,152.81% | -13,134.38% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и PAJS.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PAJS.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и PAJS.L
Ни ESGJ.L, ни PAJS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and PAJS.L have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for PAJS.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while PAJS.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.19% for PAJS.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и PAJS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор