PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGJ.L с N4US.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGJ.L с N4US.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both Japan Equities funds from Invesco - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 21.88%/yr for N4US.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for N4US.L.

Доходность

Сравнение доходности ESGJ.L и N4US.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGJ.L показывает доходность 17.08%, что значительно ниже, чем у N4US.L с доходностью 18.80%.

ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*
—

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGJ.L и N4US.L

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)		17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%9.66%

Correlation

The correlation between ESGJ.L and N4US.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.80

The correlation between ESGJ.L and N4US.L has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

Часто сравнивают с ESGJ.L:
ESGJ.L с CNKY.LESGJ.L с DXJA.LESGJ.L с DXJP.LESGJ.L с EQGB.LESGJ.L с EQQQ.LESGJ.L с EQQU.LESGJ.L с FTWG.L
Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L

Доходность на риск

ESGJ.L vs. N4US.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGJ.L c N4US.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGJ.LN4US.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
2.32

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.18

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

4.84

-2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

16.48

-7.46

ESGJ.L vs. N4US.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGJ.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа N4US.L равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGJ.L и N4US.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGJ.L и N4US.L

Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки N4US.L в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и N4US.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGJ.LN4US.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-30.94%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-9.35%

-3.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-21.38%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-21.38%

-11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-4.48%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-6.78%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.75%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGJ.L и N4US.L

Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с N4US.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGJ.LN4US.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

6.15%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

15.63%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

19.57%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

18.50%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

18.38%

+0.05%

Сравнение комиссий ESGJ.L и N4US.L

ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии N4US.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGJ.L и N4US.L

Ни ESGJ.L, ни N4US.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ESGJ.L and N4US.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.

ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.19% for N4US.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и N4US.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор