Сравнение ESGJ.L с IJPH.L
ESGJ.L (Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)) and IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) are both Japan Equities funds - ESGJ.L tracks the MSCI Japan Universal Select Business Screens Index while IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGJ.L returned 9.49%/yr vs 19.92%/yr for IJPH.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ESGJ.L charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for IJPH.L.
Доходность
Сравнение доходности ESGJ.L и IJPH.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ESGJ.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGJ.L показывает доходность 17.08%, а IJPH.L немного выше – 17.86%.
ESGJ.L
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 17.08%
- 1 год
- 36.09%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- —
IJPH.L
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- -3.25%
- 6 месяцев
- 10.77%
- С начала года
- 17.86%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 27.91%
- 5 лет*
- 19.92%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам ESGJ.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGJ.L Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) | 17.08% | 27.11% | 8.02% | 19.45% | -17.71% | -1.77% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.86% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.33% |
Correlation
The correlation between ESGJ.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г. | 0.81 |
The correlation between ESGJ.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGJ.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
ESGJ.L
IJPH.L
Сравнение ESGJ.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGJ.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.84 | 3.88 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 13.80 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGJ.L и IJPH.L
Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и IJPH.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGJ.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -45.23% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.86% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.67% | -22.91% | +8.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.20% | -30.65% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -5.19% | +2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -12.07% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.34% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGJ.L и IJPH.L
Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGJ.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 7.74% | -1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.62% | 18.49% | -0.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.34% | 23.14% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.75% | 22.27% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 21.81% | -3.38% |
Сравнение комиссий ESGJ.L и IJPH.L
ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGJ.L и IJPH.L
Ни ESGJ.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ESGJ.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.64% for IJPH.L.
Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и IJPH.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор