PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ESGJ.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ESGJ.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ESGJ.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ESGJ.L показывает доходность 17.08%, а IJPH.L немного выше – 17.86%.


ESGJ.L

1 день
1.13%
1 месяц
-0.89%
6 месяцев
10.84%
С начала года
17.08%
1 год
36.09%
3 года*
19.65%
5 лет*
9.49%
10 лет*

IJPH.L

1 день
-2.83%
1 месяц
-3.25%
6 месяцев
10.77%
С начала года
17.86%
1 год
46.23%
3 года*
27.91%
5 лет*
19.92%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGJ.L и IJPH.L


2026 (YTD)20252024202320222021
ESGJ.L
Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)
17.08%27.11%8.02%19.45%-17.71%-1.77%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
17.86%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.33%

Correlation

The correlation between ESGJ.L and IJPH.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2021 г.

0.81

The correlation between ESGJ.L and IJPH.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

ESGJ.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ESGJ.L
Ранг доходности на риск ESGJ.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGJ.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGJ.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGJ.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGJ.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ESGJ.LIJPH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

3.88

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

13.80

-4.78

ESGJ.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGJ.L на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGJ.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGJ.L и IJPH.L

Максимальная просадка ESGJ.L за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGJ.L и IJPH.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ESGJ.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-45.23%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.86%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.67%

-22.91%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.20%

-30.65%

-2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.19%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-12.07%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.34%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGJ.L и IJPH.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Japan Universal Screened UCITS ETF USD (Acc) (ESGJ.L) составляет 6.67%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 7.74%. Это указывает на то, что ESGJ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ESGJ.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.74%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

18.49%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.34%

23.14%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.75%

22.27%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

21.81%

-3.38%

Сравнение комиссий ESGJ.L и IJPH.L

ESGJ.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGJ.L и IJPH.L

Ни ESGJ.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ESGJ.L and IJPH.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESGJ.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESGJ.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

ESGJ.L tracks MSCI Japan Universal Select Business Screens Index, while IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for ESGJ.L and 0.64% for IJPH.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGJ.L и IJPH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор