PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGIX с ACUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGIX с ACUSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ESGIX (Dana Epiphany ESG Equity Fund) and ACUSX (Advisors Capital US Dividend Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, ESGIX returned 9.42%/yr vs 7.73%/yr for ACUSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGIX charges 1.12%/yr vs 1.95%/yr for ACUSX.

Доходность

Сравнение доходности ESGIX и ACUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGIX показывает доходность 10.96%, что значительно выше, чем у ACUSX с доходностью 9.80%.

ESGIX

1 день
0.05%
1 месяц
5.01%
С начала года
10.96%
6 месяцев
10.33%
1 год
27.18%
3 года*
18.39%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

ACUSX

1 день
0.13%
1 месяц
4.92%
С начала года
9.80%
6 месяцев
8.63%
1 год
21.63%
3 года*
16.58%
5 лет*
7.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGIX и ACUSX

2026 (YTD)20252024202320222021
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		10.96%16.41%17.86%14.91%-18.78%17.92%
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		9.80%13.11%15.45%17.27%-21.05%15.90%

Correlation

The correlation between ESGIX and ACUSX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2021 г.

0.93

The correlation between ESGIX and ACUSX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dana Epiphany ESG Equity Fund

Advisors Capital US Dividend Fund

Часто сравнивают с ESGIX:
ESGIX с STAGESGIX с SCHDESGIX с SPYGESGIX с DSCIXESGIX с POGSXESGIX с FNSTXESGIX с VSTSX
Часто сравнивают с ACUSX:
ACUSX с OARDXACUSX с WTRCXACUSX с MITTXACUSX с VFFSXACUSX с BRGNXACUSX с VNSYXACUSX с PIODX

Доходность на риск

ESGIX vs. ACUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGIX
Ранг доходности на риск ESGIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
ACUSX
Ранг доходности на риск ACUSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUSX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUSX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGIX c ACUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) и Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGIXACUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.18

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.03

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

3.27

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.61

13.36

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGIX vs. ACUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGIX на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACUSX равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGIX и ACUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGIXACUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.18

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.01

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.01

+0.69

Просадки

Сравнение просадок ESGIX и ACUSX

Максимальная просадка ESGIX за все время составила -36.04%, что меньше максимальной просадки ACUSX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGIX и ACUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGIXACUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.04%

-96.85%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-6.82%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.36%

-96.85%

+75.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.01%

-96.85%

+71.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-95.56%

+95.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-31.74%

+25.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

1.67%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGIX и ACUSX

Dana Epiphany ESG Equity Fund (ESGIX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Advisors Capital US Dividend Fund (ACUSX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ESGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGIXACUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.73%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.64%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.93%

10.24%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

1,173.45%

-1,155.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.18%

1,150.34%

-1,130.16%

Сравнение комиссий ESGIX и ACUSX

ESGIX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии ACUSX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGIX и ACUSX

Дивидендная доходность ESGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, тогда как ACUSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ACUSX
Advisors Capital US Dividend Fund		0.00%0.00%0.04%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGIX
Dana Epiphany ESG Equity Fund		6.12%6.78%0.33%0.76%1.09%1.81%2.08%18.54%

Часто задаваемые вопросы

ESGIX and ACUSX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGIX has higher volatility (3.04%) compared to ACUSX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ESGIX dropped -36.04% vs ACUSX's -96.85%.

ACUSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGIX и ACUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор