PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с PBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с PBUS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while PBUS tracks the MSCI USA Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.05%/yr vs 12.52%/yr for PBUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for PBUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и PBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у PBUS с доходностью 8.00%.

ESGG

1 день
-0.45%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.17%
1 год
25.48%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

PBUS

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.36%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.61%
1 год
21.77%
3 года*
20.85%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и PBUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		11.97%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%5.98%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.00%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%

Correlation

The correlation between ESGG and PBUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.84

The correlation between ESGG and PBUS shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ESGG и PBUS

Секторы
ESGG
PBUS

Технологии

40.5%
38.9%

Финансовые услуги

19.5%
10.9%

Здравоохранение

13.1%
8.4%

Промышленность

6.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.9%

Энергетика

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.7%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.7%

Технологии

ESGG
40.5%
PBUS
38.9%

Финансовые услуги

ESGG
19.5%
PBUS
10.9%

Здравоохранение

ESGG
13.1%
PBUS
8.4%

Промышленность

ESGG
6.6%
PBUS
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.4%
PBUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.7%
PBUS
9.9%

Энергетика

ESGG
3.8%
PBUS
3.2%

Сырьевые материалы

ESGG
2.2%
PBUS
1.7%

Коммунальные услуги

ESGG
1.4%
PBUS
2.0%

Недвижимость

ESGG
1.4%
PBUS
1.8%

Коммуникационные услуги

ESGG
1.4%
PBUS
10.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI

Доходность на риск

ESGG vs. PBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c PBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGPBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.72

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.36

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.42

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

10.52

+1.47

ESGG vs. PBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBUS равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и PBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG и PBUS

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке PBUS в -33.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и PBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGPBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-33.15%

+0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.02%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.07%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.40%

-2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-3.18%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-5.11%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.07%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и PBUS

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ESGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGPBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.98%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

10.07%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

12.74%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.16%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.33%

-2.80%

Сравнение комиссий ESGG и PBUS

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PBUS в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и PBUS

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности PBUS в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.32%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ESGG and PBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGG has higher volatility (5.31%) compared to PBUS (4.98%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs PBUS's -33.15%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.52% vs 12.05% for ESGG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.52% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 1.04% for PBUS.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while PBUS tracks MSCI USA Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.04% for PBUS.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и PBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор