PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с NACP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.73%/yr vs 16.01%/yr for NACP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у NACP с доходностью 22.35%.

ESGG

1 день
-0.23%
1 месяц
7.00%
С начала года
14.46%
6 месяцев
16.02%
1 год
30.93%
3 года*
21.54%
5 лет*
12.73%
10 лет*
—

NACP

1 день
0.14%
1 месяц
8.57%
С начала года
22.35%
6 месяцев
21.44%
1 год
44.11%
3 года*
27.38%
5 лет*
16.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и NACP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		14.46%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-11.00%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.35%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%26.00%30.74%-8.79%

Correlation

The correlation between ESGG and NACP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2018 г.

0.87

The correlation between ESGG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и NACP

Секторы
ESGG
NACP

Технологии

39.9%
35.8%

Финансовые услуги

19.4%
10.6%

Здравоохранение

11.8%
9.2%

Промышленность

5.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
3.6%

Энергетика

4.3%
5.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.5%

Коммунальные услуги

2.1%
3.4%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Коммуникационные услуги

0.9%
9.8%

Технологии

ESGG
39.9%
NACP
35.8%

Финансовые услуги

ESGG
19.4%
NACP
10.6%

Здравоохранение

ESGG
11.8%
NACP
9.2%

Промышленность

ESGG
5.2%
NACP
8.7%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.0%
NACP
3.6%

Энергетика

ESGG
4.3%
NACP
5.0%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.0%
NACP
11.1%

Сырьевые материалы

ESGG
2.4%
NACP
1.5%

Коммунальные услуги

ESGG
2.1%
NACP
3.4%

Недвижимость

ESGG
1.2%
NACP
1.3%

Коммуникационные услуги

ESGG
0.9%
NACP
9.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с EFAXESGG с VUGESGG с CGWESGG с XLGESGG с VOO
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

ESGG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7979
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
3.16

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
4.19

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.54

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.39

4.59

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.15

20.18

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGGNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

3.16

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.93

-0.07

Просадки

Сравнение просадок ESGG и NACP

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-30.96%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.65%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.66%

+2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-27.89%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

0.00%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-5.75%

+1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.19%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и NACP

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 3.63%, в то время как у Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.34%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.13%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

14.02%

-1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

17.47%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.69%

-2.19%

Сравнение комиссий ESGG и NACP

ESGG берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и NACP

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.22%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and NACP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NACP has higher volatility (4.34%) compared to ESGG (3.63%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, NACP leads with 16.01% vs 12.73% for ESGG. On fees, ESGG is cheaper at 0.42% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NACP has performed better with a 16.01% return vs 12.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGG is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

ESGG has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 0.55% for NACP.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Impact Shares. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.16 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор