PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGG с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с IUSG

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - ESGG tracks the STOXX Global ESG Select KPIs Index while IUSG tracks the S&P 900 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.05%/yr vs 13.70%/yr for IUSG. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 8.94%.

ESGG

1 день
-0.45%
1 месяц
0.78%
С начала года
11.97%
6 месяцев
11.17%
1 год
25.48%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
—

IUSG

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
8.94%
6 месяцев
7.38%
1 год
24.89%
3 года*
24.91%
5 лет*
13.70%
10 лет*
17.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		11.97%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%17.32%29.10%-8.44%23.60%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		8.94%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between ESGG and IUSG is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2016 г.

0.84

The correlation between ESGG and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и IUSG

Секторы
ESGG
IUSG

Технологии

40.5%
50.8%

Финансовые услуги

19.5%
8.7%

Здравоохранение

13.1%
6.4%

Промышленность

6.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.4%
1.2%

Потребительский циклический сектор

4.7%
8.4%

Энергетика

3.8%
0.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.5%

Коммунальные услуги

1.4%
1.1%

Недвижимость

1.4%
0.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
15.2%

Технологии

ESGG
40.5%
IUSG
50.8%

Финансовые услуги

ESGG
19.5%
IUSG
8.7%

Здравоохранение

ESGG
13.1%
IUSG
6.4%

Промышленность

ESGG
6.6%
IUSG
6.6%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.4%
IUSG
1.2%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.7%
IUSG
8.4%

Энергетика

ESGG
3.8%
IUSG
0.3%

Сырьевые материалы

ESGG
2.2%
IUSG
0.5%

Коммунальные услуги

ESGG
1.4%
IUSG
1.1%

Недвижимость

ESGG
1.4%
IUSG
0.8%

Коммуникационные услуги

ESGG
1.4%
IUSG
15.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с VOOESGG с XLG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

ESGG vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.49

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.05

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.91

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

7.76

+4.24

ESGG vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа IUSG равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG и IUSG

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-63.41%

+31.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-13.07%

+3.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-22.28%

+5.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-32.21%

+4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.87%

-5.45%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-21.40%

+16.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

3.22%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и IUSG

Текущая волатильность для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) составляет 5.31%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что ESGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

7.16%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.61%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

16.89%

-4.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

21.06%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.48%

-3.95%

Сравнение комиссий ESGG и IUSG

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и IUSG

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности IUSG в 0.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.32%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.51%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ESGG and IUSG have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IUSG has higher volatility (7.16%) compared to ESGG (5.31%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs IUSG's -63.41%.

On 5-year performance, IUSG leads with 13.70% vs 12.05% for ESGG. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, ESGG has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IUSG has performed better with a 13.70% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.51% for IUSG.

ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while IUSG tracks S&P 900 Growth Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.04% for IUSG.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор