PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ESGG с BKLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGG с BKLC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ESGG (FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund) and BKLC (BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF) are both exchange-traded funds - ESGG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the STOXX Global ESG Select KPIs Index, while BKLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ESGG returned 12.23%/yr vs 13.44%/yr for BKLC. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ESGG charges 0.42%/yr vs 0.00%/yr for BKLC.

Доходность

Сравнение доходности ESGG и BKLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у BKLC с доходностью 10.67%.

ESGG

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.39%
6 месяцев
11.83%
С начала года
13.15%
1 год
24.74%
3 года*
19.37%
5 лет*
12.23%
10 лет*
13.82%

BKLC

1 день
-0.56%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
9.12%
С начала года
10.67%
1 год
21.54%
3 года*
20.99%
5 лет*
13.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGG и BKLC

2026 (YTD)202520242023202220212020
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		13.15%24.01%14.48%25.57%-18.66%23.76%39.24%
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		10.67%18.06%25.56%30.88%-20.52%27.41%37.31%

Correlation

The correlation between ESGG and BKLC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.93

The correlation between ESGG and BKLC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGG и BKLC

Секторы
ESGG
BKLC

Технологии

40.5%
38.8%

Финансовые услуги

19.5%
10.7%

Здравоохранение

13.1%
8.4%

Промышленность

6.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.4%

Потребительский циклический сектор

4.7%
10.1%

Энергетика

3.8%
3.2%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.7%

Коммуникационные услуги

1.4%
10.9%

Технологии

ESGG
40.5%
BKLC
38.8%

Финансовые услуги

ESGG
19.5%
BKLC
10.7%

Здравоохранение

ESGG
13.1%
BKLC
8.4%

Промышленность

ESGG
6.6%
BKLC
8.1%

Потребительский защитный сектор

ESGG
5.4%
BKLC
4.4%

Потребительский циклический сектор

ESGG
4.7%
BKLC
10.1%

Энергетика

ESGG
3.8%
BKLC
3.2%

Сырьевые материалы

ESGG
2.2%
BKLC
1.8%

Коммунальные услуги

ESGG
1.4%
BKLC
2.0%

Недвижимость

ESGG
1.4%
BKLC
1.7%

Коммуникационные услуги

ESGG
1.4%
BKLC
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund

BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF

Часто сравнивают с ESGG:
ESGG с GGRG.LESGG с GGRO.TOESGG с CGWESGG с EFAXESGG с VUGESGG с XLGESGG с VOO
Часто сравнивают с BKLC:
BKLC с VOOBKLC с FNILXBKLC с SCHDBKLC с SPTMBKLC с FHLCBKLC с FNDXBKLC с CNRG

Доходность на риск

ESGG vs. BKLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGG
Ранг доходности на риск ESGG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
BKLC
Ранг доходности на риск BKLC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLC: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGG c BKLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGGBKLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.68

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.30

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.38

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.51

10.20

+1.31

ESGG vs. BKLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGG на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLC равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGG и BKLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGG и BKLC

Максимальная просадка ESGG за все время составила -32.31%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGG и BKLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGGBKLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.31%

-26.14%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-9.10%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-19.05%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-26.14%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.97%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-5.21%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGG и BKLC

FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund (ESGG) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) имеют волатильность 3.38% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGGBKLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

3.38%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

10.20%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

12.86%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.15%

17.29%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

17.41%

-0.91%

Сравнение комиссий ESGG и BKLC

ESGG берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии BKLC в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGG и BKLC

Дивидендная доходность ESGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности BKLC в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKLC
BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF		1.06%1.05%1.22%1.35%1.64%1.10%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGG
FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund		1.30%1.39%1.84%1.73%1.83%1.34%1.36%1.94%2.12%1.71%0.87%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ESGG and BKLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKLC has higher volatility (3.38%) compared to ESGG (3.38%). In terms of maximum drawdown, ESGG dropped -32.31% vs BKLC's -26.14%.

On 5-year performance, BKLC leads with 13.44% vs 12.23% for ESGG. On fees, BKLC is cheaper at 0.00% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKLC has performed better with a 13.44% return vs 12.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKLC is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.42% for ESGG.

ESGG has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.06% for BKLC.

ESGG is categorized as Large Cap Growth Equities, while BKLC is Large Cap Blend Equities. ESGG tracks STOXX Global ESG Select KPIs Index, while BKLC tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.42% for ESGG and 0.00% for BKLC.

ESGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGG и BKLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор