PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGEX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGEX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

ESGEX управляется ReyndersMcVeigh Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ESGEX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGEX и IOLZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		-7.85%18.30%14.03%18.49%-23.44%18.09%46.35%12.54%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%16.36%

Доходность по периодам

С начала года, ESGEX показывает доходность -7.85%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%.

ESGEX

1 день
2.81%
1 месяц
-7.63%
С начала года
-7.85%
6 месяцев
-7.14%
1 год
10.61%
3 года*
10.68%
5 лет*
5.14%
10 лет*
—

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reynders McVeigh Core Equity Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с ESGEX:
ESGEX с VSGXESGEX с VXUSESGEX с VTESGEX с VWOESGEX с URTHESGEX с VTIESGEX с SWLGX
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий ESGEX и IOLZX

ESGEX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии IOLZX в 1.04%.

ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund
IOLZX
ICON Equity Fund

Доходность на риск

ESGEX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGEX
Ранг доходности на риск ESGEX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGEX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGEX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGEX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGEX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGEX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGEX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.02

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.52

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.21

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.54

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

5.07

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGEX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGEX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGEX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.02

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.36

+0.26

Корреляция

Корреляция между ESGEX и IOLZX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGEX и IOLZX

Дивидендная доходность ESGEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018
ESGEX
Reynders McVeigh Core Equity Fund		5.65%5.20%1.57%0.48%0.96%4.20%0.06%0.12%0.00%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%

Просадки

Сравнение просадок ESGEX и IOLZX

Максимальная просадка ESGEX за все время составила -31.73%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGEX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.73%

-56.03%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-15.69%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-27.77%

-3.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-10.48%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.08%

-12.71%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

4.76%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGEX и IOLZX

Текущая волатильность для Reynders McVeigh Core Equity Fund (ESGEX) составляет 6.06%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что ESGEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

7.90%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

14.56%

-3.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

23.81%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

21.38%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.28%

-2.94%