Сравнение ESGE с EVUS
ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGE returned 22.81%/yr vs 15.29%/yr for EVUS. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности ESGE и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGE показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью 11.09%.
ESGE
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 27.56%
- 6 месяцев
- 30.80%
- 1 год
- 51.80%
- 3 года*
- 22.81%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- 11.09%
- 6 месяцев
- 10.54%
- 1 год
- 22.90%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGE и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 27.56% | 35.86% | 6.63% | -1.62% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 11.09% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between ESGE and EVUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between ESGE and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGE vs. EVUS — Ранг доходности на риск
ESGE
EVUS
Сравнение ESGE c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGE | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.75 | 2.98 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 12.49 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGE и EVUS
Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGE | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.07% | -15.65% | -25.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -7.72% | -6.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.71% | -15.65% | -1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.01% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.43% | -2.76% | -11.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 1.84% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGE и EVUS
iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGE | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.18% | 3.11% | +8.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 8.11% | +11.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 10.64% | +11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 12.72% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 12.72% | +7.38% |
Сравнение комиссий ESGE и EVUS
ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGE и EVUS
Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EVUS в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 2.69% | 2.50% | 2.41% | 2.64% | 2.68% | 2.66% | 1.31% | 2.59% | 2.19% | 1.86% | 0.27% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.90% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGE and EVUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGE has higher volatility (11.18%) compared to EVUS (3.11%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, ESGE leads with 22.81% vs 15.29% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ESGE has performed better with a 22.81% return vs 15.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.
ESGE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 1.90% for EVUS.
ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.18% for EVUS.
ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGE и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор