PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EMIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ESGE с EMIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF).

ESGE и EMIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EMIF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Infrastructure Index. Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EMIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ESGE и EMIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		3.69%35.86%6.63%9.51%-22.41%-2.87%18.60%20.37%-15.24%38.86%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		6.79%33.90%1.21%5.67%-12.59%3.76%-19.98%16.36%-13.70%20.70%

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у EMIF с доходностью 6.79%.

ESGE

1 день
0.73%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.69%
6 месяцев
6.42%
1 год
34.05%
3 года*
16.25%
5 лет*
3.55%
10 лет*
—

EMIF

1 день
0.60%
1 месяц
-5.50%
С начала года
6.79%
6 месяцев
13.82%
1 год
40.13%
3 года*
14.18%
5 лет*
6.67%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

iShares Emerging Markets Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EMIF:
EMIF с SPYEMIF с IVVEMIF с VDCEMIF с BNEMIF с IYKEMIF с UTESEMIF с JXI

Сравнение комиссий ESGE и EMIF

ESGE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EMIF в 0.75%.

EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Доходность на риск

ESGE vs. EMIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EMIF
Ранг доходности на риск EMIF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMIF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMIF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMIF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMIF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMIF: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EMIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESGEEMIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.42

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.16

-0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.49

3.89

-1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.68

13.89

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ESGE vs. EMIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа EMIF равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EMIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ESGEEMIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.42

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.34

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.19

+0.21

Корреляция

Корреляция между ESGE и EMIF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EMIF

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EMIF в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.41%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%0.00%
EMIF
iShares Emerging Markets Infrastructure ETF		4.64%4.96%4.12%2.64%3.08%3.94%2.54%2.07%2.64%2.58%3.16%2.07%

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EMIF

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что меньше максимальной просадки EMIF в -48.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EMIF.

Загрузка...

Показатели просадок

ESGEEMIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-48.02%

+6.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.49%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.26%

-23.68%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.97%

-8.10%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-15.99%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.94%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EMIF

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 9.65% по сравнению с iShares Emerging Markets Infrastructure ETF (EMIF) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ESGEEMIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.65%

6.58%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.23%

12.01%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.44%

16.67%

+3.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

19.63%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.61%

-0.84%