PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGE с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGE с EGUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGE returned 22.81%/yr vs 25.10%/yr for EGUS. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGE charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGE и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGE показывает доходность 27.56%, что значительно выше, чем у EGUS с доходностью 10.66%.

ESGE

1 день
2.95%
1 месяц
8.60%
С начала года
27.56%
6 месяцев
30.80%
1 год
51.80%
3 года*
22.81%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGE и EGUS

2026 (YTD)202520242023
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		27.56%35.86%6.63%-1.62%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between ESGE and EGUS is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.60

The correlation between ESGE and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGE и EGUS

Секторы
ESGE
EGUS

Технологии

43.9%
54.1%

Финансовые услуги

22.0%
3.8%

Потребительский циклический сектор

7.5%
12.9%

Коммуникационные услуги

7.4%
11.2%

Промышленность

5.7%
7.0%

Сырьевые материалы

5.0%
0.8%

Здравоохранение

2.2%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
0.2%

Энергетика

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.3%
1.0%

Недвижимость

1.0%
1.5%

Технологии

ESGE
43.9%
EGUS
54.1%

Финансовые услуги

ESGE
22.0%
EGUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

ESGE
7.5%
EGUS
12.9%

Коммуникационные услуги

ESGE
7.4%
EGUS
11.2%

Промышленность

ESGE
5.7%
EGUS
7.0%

Сырьевые материалы

ESGE
5.0%
EGUS
0.8%

Здравоохранение

ESGE
2.2%
EGUS
6.3%

Потребительский защитный сектор

ESGE
2.1%
EGUS
0.2%

Энергетика

ESGE
1.9%
EGUS
1.2%

Коммунальные услуги

ESGE
1.3%
EGUS
1.0%

Недвижимость

ESGE
1.0%
EGUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с DGRO

Доходность на риск

ESGE vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGE c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGEEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.84

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.44

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.02

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.02

6.73

+7.29

ESGE vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGE и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGE и EGUS

Максимальная просадка ESGE за все время составила -41.07%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGE и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGEEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.07%

-24.87%

-16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-15.66%

+1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.71%

-24.87%

+8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.31%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.43%

-3.37%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

4.68%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGE и EGUS

iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что ESGE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGEEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.18%

6.54%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

13.85%

+5.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.89%

17.17%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

19.29%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.29%

+0.81%

Сравнение комиссий ESGE и EGUS

ESGE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGE и EGUS

Дивидендная доходность ESGE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что больше доходности EGUS в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		2.69%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%

Часто задаваемые вопросы

ESGE and EGUS have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGE has higher volatility (11.18%) compared to EGUS (6.54%). In terms of maximum drawdown, ESGE dropped -41.07% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 22.81% for ESGE. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EGUS has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ESGE.

ESGE has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.25% for EGUS.

ESGE is categorized as Emerging Markets Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. ESGE tracks MSCI EM Extended ESG Focus Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.25% for ESGE and 0.18% for EGUS.

ESGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGE и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор