Сравнение ESGD с EVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS).
ESGD и EVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ESGD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Extended ESG Focus Index. Фонд был запущен 28 июн. 2016 г.. EVUS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и EVUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESGD и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0.56% | 29.63% | 3.95% | 7.78% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | -0.24% | 13.31% | 14.23% | 3.45% |
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у EVUS с доходностью -0.24%.
ESGD
- 1 день
- 3.29%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 21.50%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
EVUS
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ESGD и EVUS
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ESGD vs. EVUS — Ранг доходности на риск
ESGD
EVUS
Сравнение ESGD c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESGD | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.70 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 1.06 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.15 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.00 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 4.42 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESGD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.70 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между ESGD и EVUS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и EVUS
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности EVUS в 1.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.58% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.72% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESGD и EVUS
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EVUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESGD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -15.65% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -11.79% | +0.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.42% | -5.79% | -2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -2.88% | -3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 2.67% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и EVUS
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESGD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 4.25% | +3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 8.07% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 15.38% | +2.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.45% | 12.84% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.84% | +4.10% |