Сравнение ESGD с EVUS
ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EVUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EVUS is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 17.44%/yr vs 16.22%/yr for EVUS. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EVUS.
Доходность
Сравнение доходности ESGD и EVUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESGD показывает доходность 13.78%, что значительно ниже, чем у EVUS с доходностью 16.03%.
ESGD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 7.45%
- С начала года
- 13.78%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- 9.75%
- Всё время*
- 10.03%
EVUS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.65%
- 6 месяцев
- 10.58%
- С начала года
- 16.03%
- 1 год
- 24.14%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.21M | $25.32M | $29.41M | |
| $1.06M | $2.14M | $1.38M |
Сравнение доходности по годам ESGD и EVUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 13.78% | 29.63% | 3.95% | 7.65% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 16.03% | 13.31% | 14.23% | 3.68% |
Correlation
The correlation between ESGD and EVUS is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г. | 0.70 |
The correlation between ESGD and EVUS has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGD vs. EVUS — Ранг доходности на риск
ESGD
EVUS
Сравнение ESGD c EVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGD | EVUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.14 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 13.31 | -5.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGD и EVUS
Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EVUS в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EVUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.70% | -15.65% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -7.72% | -3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.86% | -15.65% | +1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.11% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -2.67% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 1.82% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGD и EVUS
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF (EVUS) с волатильностью 3.25%. Это указывает на то, что ESGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGD | EVUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.25% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 8.16% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.93% | 10.68% | +5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 12.63% | +4.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.63% | +4.39% |
Сравнение комиссий ESGD и EVUS
ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EVUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGD и EVUS
Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности EVUS в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3.21% | 3.60% | 3.23% | 3.02% | 2.59% | 2.75% | 1.63% | 2.57% | 2.69% | 2.65% | 0.09% |
EVUS Ishares ESG Aware MSCI USA Value ETF | 1.45% | 1.62% | 1.99% | 2.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ESGD and EVUS have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESGD has higher volatility (4.33%) compared to EVUS (3.25%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EVUS's -15.65%.
On 3-year performance, ESGD leads with 17.44% vs 16.22% for EVUS. On fees, EVUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EVUS has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, ESGD has performed better with a 17.44% return vs 16.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.
ESGD has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.45% for EVUS.
ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EVUS is Large Cap Value Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EVUS tracks MSCI USA Value Extended ESG Focus Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.18% for EVUS.
EVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESGD и EVUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор