PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ESGD с EGUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ESGD с EGUS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ESGD (iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF) and EGUS (Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF) are both exchange-traded funds - ESGD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EGUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ESGD returned 15.36%/yr vs 25.10%/yr for EGUS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ESGD charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for EGUS.

Доходность

Сравнение доходности ESGD и EGUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ESGD показывает доходность 9.85%, что значительно ниже, чем у EGUS с доходностью 10.66%.

ESGD

1 день
0.66%
1 месяц
3.97%
С начала года
9.85%
6 месяцев
10.51%
1 год
21.72%
3 года*
15.36%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—

EGUS

1 день
2.63%
1 месяц
2.03%
С начала года
10.66%
6 месяцев
12.22%
1 год
31.41%
3 года*
25.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ESGD и EGUS

2026 (YTD)202520242023
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		9.85%29.63%3.95%7.65%
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		10.66%19.02%32.85%27.00%

Correlation

The correlation between ESGD and EGUS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.61

The correlation between ESGD and EGUS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ESGD и EGUS

Секторы
ESGD
EGUS

Финансовые услуги

25.8%
3.8%

Промышленность

18.2%
7.0%

Технологии

12.6%
54.1%

Здравоохранение

9.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

7.0%
0.2%

Потребительский циклический сектор

6.6%
12.9%

Сырьевые материалы

5.5%
0.8%

Коммуникационные услуги

4.3%
11.2%

Энергетика

3.9%
1.2%

Коммунальные услуги

3.7%
1.0%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Финансовые услуги

ESGD
25.8%
EGUS
3.8%

Промышленность

ESGD
18.2%
EGUS
7.0%

Технологии

ESGD
12.6%
EGUS
54.1%

Здравоохранение

ESGD
9.9%
EGUS
6.3%

Потребительский защитный сектор

ESGD
7.0%
EGUS
0.2%

Потребительский циклический сектор

ESGD
6.6%
EGUS
12.9%

Сырьевые материалы

ESGD
5.5%
EGUS
0.8%

Коммуникационные услуги

ESGD
4.3%
EGUS
11.2%

Энергетика

ESGD
3.9%
EGUS
1.2%

Коммунальные услуги

ESGD
3.7%
EGUS
1.0%

Недвижимость

ESGD
1.6%
EGUS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF

Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF

Часто сравнивают с ESGD:
ESGD с ESGUESGD с ESGVESGD с DMXFESGD с SPYESGD с SDGESGD с FNIDXESGD с VOO
Часто сравнивают с EGUS:
EGUS с SPYEGUS с FELGEGUS с VUGEGUS с SCHGEGUS с FGDLEGUS с FXAIXEGUS с DGRO

Доходность на риск

ESGD vs. EGUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ESGD
Ранг доходности на риск ESGD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGD: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EGUS
Ранг доходности на риск EGUS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EGUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EGUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EGUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EGUS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EGUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ESGD c EGUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) и Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ESGDEGUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.84

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.44

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.02

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.97

6.73

+0.23

ESGD vs. EGUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ESGD на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EGUS равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESGD и EGUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ESGD и EGUS

Максимальная просадка ESGD за все время составила -33.70%, что больше максимальной просадки EGUS в -24.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESGD и EGUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ESGDEGUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.70%

-24.87%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-15.66%

+3.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

-24.87%

+11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.31%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-3.37%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.68%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ESGD и EGUS

Текущая волатильность для iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF (ESGD) составляет 5.58%, в то время как у Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF (EGUS) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что ESGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ESGDEGUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.54%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

13.85%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

17.17%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.73%

19.29%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.00%

19.29%

-2.29%

Сравнение комиссий ESGD и EGUS

ESGD берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии EGUS в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESGD и EGUS

Дивидендная доходность ESGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности EGUS в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EGUS
Ishares ESG Aware MSCI USA Growth ETF		0.25%0.22%0.25%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ESGD
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF		4.92%3.60%3.23%3.02%2.59%2.75%1.63%2.57%2.69%2.65%0.09%

Часто задаваемые вопросы

ESGD and EGUS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EGUS has higher volatility (6.54%) compared to ESGD (5.58%). In terms of maximum drawdown, ESGD dropped -33.70% vs EGUS's -24.87%.

On 3-year performance, EGUS leads with 25.10% vs 15.36% for ESGD. On fees, EGUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, ESGD has been the lower-risk option at 5.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EGUS has performed better with a 25.10% return vs 15.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EGUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for ESGD.

ESGD has the higher dividend yield at 4.92%, compared with 0.25% for EGUS.

ESGD is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EGUS is Large Cap Growth Equities. ESGD tracks MSCI EAFE Extended ESG Focus Index, while EGUS tracks MSCI USA Growth Extended ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.20% for ESGD and 0.18% for EGUS.

EGUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ESGD и EGUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор