Сравнение ESGB с VABS
ESGB (IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF) and VABS (Virtus Newfleet ABS/MBS ETF) are both exchange-traded funds - ESGB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by IndexIQ, while VABS is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Virtus Investment Partners. Both are actively managed. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ESGB и VABS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ESGB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VABS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESGB и VABS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | -0.18% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.64% |
Correlation
The correlation between ESGB and VABS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2026 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESGB vs. VABS — Ранг доходности на риск
ESGB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VABS
Сравнение ESGB c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF (ESGB) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESGB | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESGB и VABS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESGB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -7.12% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.42% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.39% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ESGB и VABS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESGB | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.90% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.23% | — |
Сравнение комиссий ESGB и VABS
И ESGB, и VABS имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESGB и VABS
ESGB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VABS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ESGB IQ MacKay ESG Core Plus Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.05% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
ESGB and VABS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESGB and VABS have the same expense ratio: 0.39% per year.
VABS has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 0.00% for ESGB.
ESGB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while VABS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: IndexIQ and Virtus Investment Partners.
Подберите оптимальное распределение для ESGB и VABS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор